PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLL с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSLLFNGU
Дох-ть с нач. г.36.29%120.49%
Дох-ть за 1 год72.76%201.15%
Коэф-т Шарпа0.512.70
Коэф-т Сортино1.602.78
Коэф-т Омега1.191.37
Коэф-т Кальмара0.732.97
Коэф-т Мартина1.5911.22
Индекс Язвы36.77%17.23%
Дневная вол-ть115.08%71.59%
Макс. просадка-81.21%-92.34%
Текущая просадка-24.59%-8.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TSLL и FNGU составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLL и FNGU

С начала года, TSLL показывает доходность 36.29%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 120.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
177.68%
56.35%
TSLL
FNGU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLL и FNGU

TSLL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.


TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
График комиссии TSLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLL, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLL, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLL, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLL, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.59
FNGU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNGU, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNGU, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNGU, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNGU, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNGU, с текущим значением в 11.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.22

Сравнение коэффициента Шарпа TSLL и FNGU

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51
2.70
TSLL
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и FNGU

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
3.35%4.43%1.58%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLL и FNGU

Максимальная просадка TSLL за все время составила -81.21%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.59%
-8.23%
TSLL
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и FNGU

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеет более высокую волатильность в 53.17% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 19.55%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.17%
19.55%
TSLL
FNGU