PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLL с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLL и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
189.37%
43.30%
TSLL
FNGU

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность 48.94%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 117.45%.


TSLL

С начала года

48.94%

1 месяц

122.07%

6 месяцев

189.35%

1 год

61.26%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FNGU

С начала года

117.45%

1 месяц

9.08%

6 месяцев

43.30%

1 год

147.64%

5 лет (среднегодовая)

61.98%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TSLLFNGU
Коэф-т Шарпа0.462.07
Коэф-т Сортино1.572.40
Коэф-т Омега1.191.32
Коэф-т Кальмара0.682.41
Коэф-т Мартина1.478.55
Индекс Язвы36.82%17.32%
Дневная вол-ть117.39%71.42%
Макс. просадка-81.21%-92.34%
Текущая просадка-17.59%-9.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLL и FNGU

TSLL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.


TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
График комиссии TSLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TSLL и FNGU составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLL, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.462.07
Коэффициент Сортино TSLL, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.572.40
Коэффициент Омега TSLL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.32
Коэффициент Кальмара TSLL, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.683.21
Коэффициент Мартина TSLL, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.478.55
TSLL
FNGU

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46
2.07
TSLL
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и FNGU

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
3.07%4.43%1.58%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLL и FNGU

Максимальная просадка TSLL за все время составила -81.21%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.59%
-9.49%
TSLL
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и FNGU

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеет более высокую волатильность в 54.77% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 20.00%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
54.77%
20.00%
TSLL
FNGU