Сравнение TSLI.L с QYLD.L
TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) and QYLD.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - TSLI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while QYLD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index. TSLI.L is actively managed, while QYLD.L is passively managed. Over the past year, TSLI.L returned -2.82% vs 16.76% for QYLD.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TSLI.L charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for QYLD.L.
Доходность
Сравнение доходности TSLI.L и QYLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLI.L показывает доходность -26.31%, что значительно ниже, чем у QYLD.L с доходностью 5.27%.
TSLI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.45%
- 6 месяцев
- -24.19%
- С начала года
- -26.31%
- 1 год
- -2.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.47%
QYLD.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.34%
- 6 месяцев
- 5.43%
- С начала года
- 5.27%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам TSLI.L и QYLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | -26.31% | 15.61% | 25.40% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 5.27% | 5.36% | 19.90% |
Correlation
The correlation between TSLI.L and QYLD.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLI.L vs. QYLD.L — Ранг доходности на риск
TSLI.L
QYLD.L
Сравнение TSLI.L c QYLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLI.L | QYLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.34 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.56 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 15.31 | -15.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLI.L и QYLD.L
Максимальная просадка TSLI.L за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки QYLD.L в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI.L и QYLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLI.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -21.59% | -19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -4.68% | -29.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -3.28% | -27.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -2.76% | -12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.41% | 1.09% | +16.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLI.L и QYLD.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что TSLI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLI.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 5.12% | +8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 8.42% | +19.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.98% | 10.02% | +27.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.08% | 16.28% | +27.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.08% | 16.28% | +27.80% |
Сравнение комиссий TSLI.L и QYLD.L
TSLI.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QYLD.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLI.L и QYLD.L
Дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 33.99%, что больше доходности QYLD.L в 11.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 11.79% | 11.41% | 12.28% | 10.88% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | 33.99% | 55.94% | 5.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLI.L and QYLD.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLD.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLD.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for TSLI.L.
TSLI.L is categorized as Derivative Income, while QYLD.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for TSLI.L and 0.45% for QYLD.L.
Подберите оптимальное распределение для TSLI.L и QYLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор