Сравнение TSLI.L с JEPE.L
TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) and JEPE.L (JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist)) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TSLI.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for JEPE.L.
Доходность
Сравнение доходности TSLI.L и JEPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSLI.L торгуется в USD, в то время как JEPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
TSLI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -24.15%
- 6 месяцев
- -26.27%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLI.L и JEPE.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | -15.07% |
JEPE.L JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | 1.03% |
Correlation
The correlation between TSLI.L and JEPE.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLI.L vs. JEPE.L — Ранг доходности на риск
TSLI.L
JEPE.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSLI.L c JEPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) (JEPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLI.L | JEPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLI.L и JEPE.L
Максимальная просадка TSLI.L за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки JEPE.L в -10.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI.L и JEPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLI.L | JEPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -10.49% | -30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.89% | -1.25% | -27.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -3.44% | -11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLI.L и JEPE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLI.L | JEPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.06% | 16.07% | +21.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 16.07% | +27.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.05% | 16.07% | +27.98% |
Сравнение комиссий TSLI.L и JEPE.L
TSLI.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPE.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLI.L и JEPE.L
Дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 35.17%, что больше доходности JEPE.L в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPE.L JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | 3.16% | 0.00% | 0.00% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | 35.17% | 55.94% | 5.04% |
Часто задаваемые вопросы
TSLI.L and JEPE.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPE.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPE.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for TSLI.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for TSLI.L and 0.35% for JEPE.L.
Подберите оптимальное распределение для TSLI.L и JEPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор