PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSL с WMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSL с WMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Walmart Inc. (WMT).

TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TSL и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSL и WMT

2026 (YTD)2025202420232022
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		-19.73%3.49%64.12%113.79%-66.58%
WMT
Walmart Inc.		12.19%24.49%73.99%12.88%10.92%

Доходность по периодам

С начала года, TSL показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 12.19%.

TSL

1 день
3.23%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-19.73%
6 месяцев
-23.18%
1 год
42.27%
3 года*
16.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

WMT

1 день
0.37%
1 месяц
-1.66%
С начала года
12.19%
6 месяцев
22.84%
1 год
41.67%
3 года*
37.98%
5 лет*
24.13%
10 лет*
20.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF

Walmart Inc.

Часто сравнивают с TSL:
TSL с TSLLTSL с NVDATSL с TSLATSL с TSLYTSL с SPYTSL с VOOTSL с FNGU
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

TSL vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSL
Ранг доходности на риск TSL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSL c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLWMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.73

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.66

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.97

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

10.92

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSL vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSL на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSL и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.73

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.64

-0.65

Корреляция

Корреляция между TSL и WMT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSL и WMT

TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		0.00%0.00%0.00%60.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.76%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Просадки

Сравнение просадок TSL и WMT

Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, примерно равная максимальной просадке WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и WMT.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.52%

-77.14%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.05%

-10.92%

-23.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.47%

-6.64%

-26.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.12%

-14.66%

-24.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

3.97%

+10.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TSL и WMT

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что TSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.03%

5.93%

+8.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.23%

17.03%

+20.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.27%

24.17%

+45.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.02%

21.09%

+52.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.02%

21.70%

+52.32%