PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSL с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSL с WMT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Walmart Inc. (WMT).

TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSL или WMT.

Корреляция

Корреляция между TSL и WMT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TSL и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.36%
131.73%
TSL
WMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSL:

0.96

WMT:

2.45

Коэф-т Сортино

TSL:

1.88

WMT:

3.30

Коэф-т Омега

TSL:

1.22

WMT:

1.46

Коэф-т Кальмара

TSL:

1.30

WMT:

2.79

Коэф-т Мартина

TSL:

3.23

WMT:

9.58

Индекс Язвы

TSL:

27.47%

WMT:

6.38%

Дневная вол-ть

TSL:

92.39%

WMT:

24.90%

Макс. просадка

TSL:

-74.52%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

TSL:

-55.85%

WMT:

-8.52%

Доходность по периодам

С начала года, TSL показывает доходность -44.88%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 6.37%.

TSL

С начала года

-44.88%

1 месяц

-13.69%

6 месяцев

-6.83%

1 год

60.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WMT

С начала года

6.37%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

15.99%

1 год

61.89%

5 лет

19.10%

10 лет

16.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSL и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSL
Ранг риск-скорректированной доходности TSL, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSL c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TSL: 0.96
WMT: 2.45
Коэффициент Сортино TSL, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TSL: 1.88
WMT: 3.30
Коэффициент Омега TSL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSL: 1.22
WMT: 1.46
Коэффициент Кальмара TSL, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TSL: 1.30
WMT: 2.79
Коэффициент Мартина TSL, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TSL: 3.23
WMT: 9.58

Показатель коэффициента Шарпа TSL на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSL и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
2.45
TSL
WMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSL и WMT

TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		0.00%0.00%60.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.89%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.87%3.17%2.22%

Просадки

Сравнение просадок TSL и WMT

Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, примерно равная максимальной просадке WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.85%
-8.52%
TSL
WMT

Волатильность

Сравнение волатильности TSL и WMT

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) имеет более высокую волатильность в 37.26% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что TSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.26%
12.97%
TSL
WMT