Сравнение TSL с AMZN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение TSL с AMZN

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSL или AMZN.

Корреляция

Корреляция между TSL и AMZN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TSL и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TSL

AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSL:

0.73

AMZN:

0.29

Коэф-т Сортино

TSL:

1.59

AMZN:

0.59

Коэф-т Омега

TSL:

1.18

AMZN:

1.07

Коэф-т Кальмара

TSL:

0.91

AMZN:

0.39

Коэф-т Мартина

TSL:

2.65

AMZN:

0.98

Индекс Язвы

TSL:

23.72%

AMZN:

8.45%

Дневная вол-ть

TSL:

86.12%

AMZN:

28.63%

Макс. просадка

TSL:

-74.52%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

TSL:

-50.13%

AMZN:

-19.02%

Доходность по периодам

С начала года, TSL показывает доходность -37.74%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -10.66%.

TSL

С начала года

-37.74%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

10.40%

1 год

73.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-10.66%

1 месяц

-4.39%

6 месяцев

6.09%

1 год

8.48%

5 лет

15.57%

10 лет

26.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSL и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSL c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TSL: 0.73

AMZN: 0.29

Коэффициент Сортино

TSL: 1.59

AMZN: 0.59

Коэффициент Омега

TSL: 1.18

AMZN: 1.07

Коэффициент Кальмара

TSL: 0.91

AMZN: 0.39

Коэффициент Мартина

TSL: 2.65

AMZN: 0.98

Показатель коэффициента Шарпа TSL на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSL и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TSL

AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSL и AMZN

Ни TSL, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF	0.00%	0.00%	60.47%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSL и AMZN

Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TSL

AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности TSL и AMZN

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) имеет более высокую волатильность в 34.94% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что TSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TSL

AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TSL с AMZN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TSL и AMZN

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSL и AMZN

TSL

AMZN

Сравнение TSL c AMZN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSL и AMZN

Просадки

Сравнение просадок TSL и AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности TSL и AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество