Сравнение TSL с AMZN
TSL (GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 3 years, TSL returned -0.03%/yr vs 25.01%/yr for AMZN. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TSL и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSL показывает доходность -36.78%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 18.12%.
TSL
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -28.90%
- 6 месяцев
- -27.74%
- С начала года
- -36.78%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.16%
AMZN
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 11.67%
- 6 месяцев
- 17.02%
- С начала года
- 18.12%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 21.69%
- Всё время*
- 30.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | $16.43B | $12.35B | $12.68B |
| $7.25M | $7.43M | $12.09M |
Сравнение доходности по годам TSL и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -36.78% | 3.49% | 64.12% | 113.79% | -67.61% |
AMZN Amazon.com, Inc | 18.12% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -39.75% |
Correlation
The correlation between TSL and AMZN is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSL vs. AMZN — Ранг доходности на риск
TSL
AMZN
Сравнение TSL c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSL | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.27 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 2.71 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSL и AMZN
Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSL | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -94.40% | +19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -21.74% | -26.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.30% | -30.88% | -32.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.60% | -4.00% | -43.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.53% | -28.10% | -10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.18% | 10.18% | +10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSL и AMZN
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) имеет более высокую волатильность в 23.49% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 17.41%. Это указывает на то, что TSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSL | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.49% | 17.41% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.52% | 26.91% | +16.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.82% | 34.53% | +23.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.38% | 36.36% | +37.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.38% | 33.05% | +40.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSL и AMZN
Ни TSL, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% |
Часто задаваемые вопросы
TSL and AMZN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSL has higher volatility (23.49%) compared to AMZN (17.41%). In terms of maximum drawdown, TSL dropped -74.52% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSL и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор