PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSL с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSL с AMZN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSL или AMZN.

Корреляция

Корреляция между TSL и AMZN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TSL и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.36%
35.34%
TSL
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSL:

0.96

AMZN:

0.16

Коэф-т Сортино

TSL:

1.88

AMZN:

0.46

Коэф-т Омега

TSL:

1.22

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

TSL:

1.30

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

TSL:

3.23

AMZN:

0.50

Индекс Язвы

TSL:

27.47%

AMZN:

10.58%

Дневная вол-ть

TSL:

92.39%

AMZN:

33.83%

Макс. просадка

TSL:

-74.52%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

TSL:

-55.85%

AMZN:

-22.94%

Доходность по периодам

С начала года, TSL показывает доходность -44.88%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -14.97%.

TSL

С начала года

-44.88%

1 месяц

-13.69%

6 месяцев

-6.83%

1 год

60.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-14.97%

1 месяц

-9.32%

6 месяцев

0.09%

1 год

5.63%

5 лет

9.16%

10 лет

23.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSL и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSL
Ранг риск-скорректированной доходности TSL, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSL c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TSL: 0.96
AMZN: 0.16
Коэффициент Сортино TSL, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TSL: 1.88
AMZN: 0.46
Коэффициент Омега TSL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSL: 1.22
AMZN: 1.06
Коэффициент Кальмара TSL, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TSL: 1.30
AMZN: 0.17
Коэффициент Мартина TSL, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TSL: 3.23
AMZN: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа TSL на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSL и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
0.16
TSL
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSL и AMZN

Ни TSL, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		0.00%0.00%60.47%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSL и AMZN

Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.85%
-22.94%
TSL
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности TSL и AMZN

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) имеет более высокую волатильность в 37.26% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 19.70%. Это указывает на то, что TSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.26%
19.70%
TSL
AMZN