PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSHA с PFIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TSHAPFIE
Дох-ть с нач. г.-13.56%38.67%
Дох-ть за 1 год-38.31%34.22%
Дох-ть за 3 года-54.72%24.67%
Коэф-т Шарпа-0.350.47
Коэф-т Сортино0.121.35
Коэф-т Омега1.011.17
Коэф-т Кальмара-0.370.47
Коэф-т Мартина-0.991.71
Индекс Язвы36.11%20.90%
Дневная вол-ть103.35%76.36%
Макс. просадка-98.14%-88.74%
Текущая просадка-95.18%-56.57%

Фундаментальные показатели


TSHAPFIE
Рыночная капитализация$345.33M$117.53M
EPS-$0.49$0.18
Общая выручка (12 мес.)$8.13M$43.18M
Валовая прибыль (12 мес.)$7.14M$21.98M
EBITDA (12 мес.)-$60.44M$7.81M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TSHA и PFIE составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TSHA и PFIE

С начала года, TSHA показывает доходность -13.56%, что значительно ниже, чем у PFIE с доходностью 38.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-41.60%
32.10%
TSHA
PFIE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSHA c PFIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) и Profire Energy, Inc. (PFIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSHA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSHA, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSHA, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSHA, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSHA, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSHA, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.99
PFIE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFIE, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFIE, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFIE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFIE, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFIE, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.71

Сравнение коэффициента Шарпа TSHA и PFIE

Показатель коэффициента Шарпа TSHA на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа PFIE равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSHA и PFIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.35
0.47
TSHA
PFIE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSHA и PFIE

Ни TSHA, ни PFIE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSHA и PFIE

Максимальная просадка TSHA за все время составила -98.14%, что больше максимальной просадки PFIE в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSHA и PFIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-95.18%
-18.64%
TSHA
PFIE

Волатильность

Сравнение волатильности TSHA и PFIE

Текущая волатильность для Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) составляет 15.46%, в то время как у Profire Energy, Inc. (PFIE) волатильность равна 39.30%. Это указывает на то, что TSHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.46%
39.30%
TSHA
PFIE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSHA и PFIE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taysha Gene Therapies, Inc. и Profire Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию