PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSEGX с TSFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSEGX с TSFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSEGX (Touchstone Sands Capital Emerging Markets Growth Fund) and TSFIX (Touchstone Small Cap Fund) are both mutual funds - TSEGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Touchstone, while TSFIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TSEGX returned 8.71%/yr vs 9.48%/yr for TSFIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSEGX charges 1.23%/yr vs 0.94%/yr for TSFIX.

Доходность

Сравнение доходности TSEGX и TSFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Sands Capital Emerging Markets Growth Fund (TSEGX) и Touchstone Small Cap Fund (TSFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSEGX показывает доходность 23.22%, что значительно выше, чем у TSFIX с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции TSEGX уступали акциям TSFIX по среднегодовой доходности: 8.71% против 9.48% соответственно.

TSEGX

1 день
-0.94%
1 месяц
7.54%
С начала года
23.22%
6 месяцев
23.94%
1 год
32.00%
3 года*
16.18%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
8.71%

TSFIX

1 день
-0.81%
1 месяц
0.19%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.45%
1 год
10.09%
3 года*
11.52%
5 лет*
7.55%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSEGX и TSFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSEGX
Touchstone Sands Capital Emerging Markets Growth Fund		23.22%20.40%2.76%11.01%-34.75%-10.02%52.33%27.56%-13.28%38.48%
TSFIX
Touchstone Small Cap Fund		4.18%5.89%11.13%20.89%-9.70%20.04%10.34%39.71%-9.59%6.27%

Correlation

The correlation between TSEGX and TSFIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2014 г.

0.53

The correlation between TSEGX and TSFIX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Sands Capital Emerging Markets Growth Fund

Touchstone Small Cap Fund

Часто сравнивают с TSEGX:
TSEGX с GLLSXTSEGX с TLCIXTSEGX с BADEXTSEGX с GQGPXTSEGX с LVAZXTSEGX с DRESXTSEGX с FCEEX
Часто сравнивают с TSFIX:
TSFIX с VOOTSFIX с MXIIXTSFIX с SENCXTSFIX с TPYAXTSFIX с TMCPXTSFIX с TEQAXTSFIX с SWRLX

Доходность на риск

TSEGX vs. TSFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSEGX
Ранг доходности на риск TSEGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TSFIX
Ранг доходности на риск TSFIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSFIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSFIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSFIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSFIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSFIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSEGX c TSFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital Emerging Markets Growth Fund (TSEGX) и Touchstone Small Cap Fund (TSFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSEGXTSFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.61

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.00

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.02

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

2.88

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSEGX vs. TSFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSEGX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа TSFIX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEGX и TSFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSEGXTSFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.61

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.37

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.52

-0.18

Просадки

Сравнение просадок TSEGX и TSFIX

Максимальная просадка TSEGX за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки TSFIX в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEGX и TSFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSEGXTSFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-39.00%

-13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-9.54%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.48%

-24.76%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.50%

-28.30%

-22.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.81%

-39.00%

-13.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.19%

-1.30%

-11.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.61%

-6.91%

-12.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.36%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TSEGX и TSFIX

Touchstone Sands Capital Emerging Markets Growth Fund (TSEGX) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что TSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSEGXTSFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

4.18%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

10.50%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

15.84%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

20.76%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

21.76%

-1.44%

Сравнение комиссий TSEGX и TSFIX

TSEGX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии TSFIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEGX и TSFIX

Дивидендная доходность TSEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности TSFIX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSEGX
Touchstone Sands Capital Emerging Markets Growth Fund		0.76%0.94%0.18%0.00%0.00%1.96%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSFIX
Touchstone Small Cap Fund		0.28%5.87%1.43%3.37%1.89%13.31%2.52%18.54%32.83%22.85%0.37%13.55%

Часто задаваемые вопросы

TSEGX and TSFIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSEGX has higher volatility (8.54%) compared to TSFIX (4.18%). In terms of maximum drawdown, TSEGX dropped -52.81% vs TSFIX's -39.00%.

TSEGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSEGX и TSFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор