PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSCO с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSCO с VYM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tractor Supply Company (TSCO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSCO или VYM.

Корреляция

Корреляция между TSCO и VYM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSCO и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tractor Supply Company (TSCO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSCO:

-0.14

VYM:

0.61

Коэф-т Сортино

TSCO:

0.09

VYM:

1.06

Коэф-т Омега

TSCO:

1.01

VYM:

1.15

Коэф-т Кальмара

TSCO:

-0.12

VYM:

0.76

Коэф-т Мартина

TSCO:

-0.26

VYM:

2.95

Индекс Язвы

TSCO:

9.25%

VYM:

3.72%

Дневная вол-ть

TSCO:

29.43%

VYM:

16.08%

Макс. просадка

TSCO:

-76.15%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

TSCO:

-13.43%

VYM:

-3.74%

Доходность по периодам

С начала года, TSCO показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции TSCO превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 12.85% против 9.67% соответственно.

TSCO

С начала года

-1.28%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

-5.11%

1 год

-3.96%

5 лет

20.41%

10 лет

12.85%

VYM

С начала года

1.90%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

-0.09%

1 год

9.70%

5 лет

15.09%

10 лет

9.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSCO и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCO
Ранг риск-скорректированной доходности TSCO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSCO c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSCO на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO и VYM

Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VYM в 2.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSCO
Tractor Supply Company		1.71%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%0.77%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.86%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок TSCO и VYM

Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO и VYM

Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...