PortfoliosLab logo
Сравнение TSCO с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSCO и VYM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TSCO и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tractor Supply Company (TSCO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,287.68%
332.24%
TSCO
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSCO:

-0.06

VYM:

0.55

Коэф-т Сортино

TSCO:

0.12

VYM:

0.86

Коэф-т Омега

TSCO:

1.02

VYM:

1.12

Коэф-т Кальмара

TSCO:

-0.09

VYM:

0.60

Коэф-т Мартина

TSCO:

-0.21

VYM:

2.57

Индекс Язвы

TSCO:

8.47%

VYM:

3.38%

Дневная вол-ть

TSCO:

29.50%

VYM:

15.84%

Макс. просадка

TSCO:

-76.15%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

TSCO:

-18.69%

VYM:

-8.02%

Доходность по периодам

С начала года, TSCO показывает доходность -7.28%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции TSCO превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 12.11% против 9.28% соответственно.


TSCO

С начала года

-7.28%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

-9.97%

1 год

-3.56%

5 лет

21.10%

10 лет

12.11%

VYM

С начала года

-2.63%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-3.32%

1 год

7.77%

5 лет

13.55%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSCO и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSCO
Ранг риск-скорректированной доходности TSCO, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSCO c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TSCO, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSCO: -0.06
VYM: 0.55
Коэффициент Сортино TSCO, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSCO: 0.12
VYM: 0.86
Коэффициент Омега TSCO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSCO: 1.02
VYM: 1.12
Коэффициент Кальмара TSCO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSCO: -0.09
VYM: 0.60
Коэффициент Мартина TSCO, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TSCO: -0.21
VYM: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа TSCO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
0.55
TSCO
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO и VYM

Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VYM в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSCO
Tractor Supply Company
1.82%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%0.77%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок TSCO и VYM

Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.69%
-8.02%
TSCO
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO и VYM

Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.62%
11.36%
TSCO
VYM