PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSCO с MMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSCO с MMC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tractor Supply Company (TSCO) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSCO или MMC.

Корреляция

Корреляция между TSCO и MMC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TSCO и MMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tractor Supply Company (TSCO) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68,050.21%
3,713.17%
TSCO
MMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSCO:

-0.06

MMC:

0.59

Коэф-т Сортино

TSCO:

0.12

MMC:

0.86

Коэф-т Омега

TSCO:

1.02

MMC:

1.12

Коэф-т Кальмара

TSCO:

-0.09

MMC:

0.78

Коэф-т Мартина

TSCO:

-0.21

MMC:

2.48

Индекс Язвы

TSCO:

8.47%

MMC:

4.15%

Дневная вол-ть

TSCO:

29.50%

MMC:

17.43%

Макс. просадка

TSCO:

-76.15%

MMC:

-67.46%

Текущая просадка

TSCO:

-18.69%

MMC:

-10.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSCO:

$26.97B

MMC:

$107.93B

EPS

TSCO:

$2.04

MMC:

$8.15

Коэффициент P/E

TSCO:

24.87

MMC:

26.88

Коэффициент PEG

TSCO:

2.26

MMC:

2.33

Коэффициент P/S

TSCO:

1.81

MMC:

4.31

Коэффициент P/B

TSCO:

11.88

MMC:

7.67

Общая выручка (12 мес.)

TSCO:

$11.49B

MMC:

$25.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSCO:

$3.95B

MMC:

$14.52B

EBITDA (12 мес.)

TSCO:

$1.55B

MMC:

$7.08B

Доходность по периодам

С начала года, TSCO показывает доходность -7.28%, что значительно ниже, чем у MMC с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям MMC по среднегодовой доходности: 12.11% против 16.50% соответственно.

TSCO

С начала года

-7.28%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

-9.97%

1 год

-3.56%

5 лет

21.10%

10 лет

12.11%

MMC

С начала года

3.82%

1 месяц

-7.15%

6 месяцев

-0.88%

1 год

10.55%

5 лет

20.43%

10 лет

16.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSCO и MMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCO
Ранг риск-скорректированной доходности TSCO, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
MMC
Ранг риск-скорректированной доходности MMC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSCO c MMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSCO, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSCO: -0.06
MMC: 0.59
Коэффициент Сортино TSCO, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSCO: 0.12
MMC: 0.86
Коэффициент Омега TSCO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSCO: 1.02
MMC: 1.12
Коэффициент Кальмара TSCO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSCO: -0.09
MMC: 0.78
Коэффициент Мартина TSCO, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TSCO: -0.21
MMC: 2.48

Показатель коэффициента Шарпа TSCO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа MMC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO и MMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
0.59
TSCO
MMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO и MMC

Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности MMC в 1.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSCO
Tractor Supply Company		1.82%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%0.77%
MMC
Marsh & McLennan Companies, Inc.		1.49%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TSCO и MMC

Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки MMC в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и MMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.69%
-10.36%
TSCO
MMC

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO и MMC

Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) с волатильностью 11.49%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.62%
11.49%
TSCO
MMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSCO и MMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tractor Supply Company и Marsh & McLennan Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию