Сравнение TRXG.L с EQGB.L
TRXG.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - TRXG.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRXG.L returned 0.15%/yr vs 16.35%/yr for EQGB.L. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. TRXG.L charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.
Доходность
Сравнение доходности TRXG.L и EQGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRXG.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 18.86%.
TRXG.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
EQGB.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 27.25%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRXG.L и EQGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.62% | 1.07% | 1.43% | -2.16% | -4.76% | -1.80% | 6.08% | 6.04% |
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 18.86% | 19.59% | 26.12% | 53.92% | -35.07% | 27.68% | 45.43% | 30.86% |
Correlation
The correlation between TRXG.L and EQGB.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRXG.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск
TRXG.L
EQGB.L
Сравнение TRXG.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRXG.L | EQGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.42 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.44 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 12.32 | -10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRXG.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.46 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.78 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.91 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок TRXG.L и EQGB.L
Максимальная просадка TRXG.L за все время составила -26.41%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXG.L и EQGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRXG.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.41% | -36.77% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -11.33% | +5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.91% | -22.76% | +14.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.24% | -36.77% | +20.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.20% | -0.81% | -20.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.98% | -7.52% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.17% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXG.L и EQGB.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) составляет 1.66%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что TRXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRXG.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 4.92% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 11.88% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 15.81% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 20.95% | -11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 21.25% | -11.08% |
Сравнение комиссий TRXG.L и EQGB.L
TRXG.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXG.L и EQGB.L
Дивидендная доходность TRXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как EQGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.28% | 4.25% | 4.24% | 3.55% | 2.38% | 1.60% | 1.94% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
TRXG.L and EQGB.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRXG.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRXG.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.
TRXG.L is categorized as Government Bonds, while EQGB.L is Nasdaq-100. TRXG.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.06% for TRXG.L and 0.35% for EQGB.L.
Подберите оптимальное распределение для TRXG.L и EQGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор