PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRXG.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TRXG.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRXG.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 18.86%.


TRXG.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.98%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.17%
1 год
4.95%
3 года*
0.11%
5 лет*
0.15%
10 лет*

EQGB.L

1 день
-0.71%
1 месяц
8.42%
С начала года
18.86%
6 месяцев
18.41%
1 год
39.13%
3 года*
27.25%
5 лет*
16.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRXG.L и EQGB.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRXG.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
-0.62%1.07%1.43%-2.16%-4.76%-1.80%6.08%6.04%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc
18.86%19.59%26.12%53.92%-35.07%27.68%45.43%30.86%

Correlation

The correlation between TRXG.L and EQGB.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Доходность на риск

TRXG.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRXG.L
Ранг доходности на риск TRXG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRXG.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRXG.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRXG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRXG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRXG.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRXG.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRXG.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

3.44

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

12.32

-10.20

TRXG.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRXG.L на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа EQGB.L равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRXG.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TRXG.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.46

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.78

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.91

-0.85

Просадки

Сравнение просадок TRXG.L и EQGB.L

Максимальная просадка TRXG.L за все время составила -26.41%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXG.L и EQGB.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TRXG.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.41%

-36.77%

+10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.60%

-11.33%

+5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.91%

-22.76%

+14.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.24%

-36.77%

+20.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.20%

-0.81%

-20.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.98%

-7.52%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.17%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TRXG.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) составляет 1.66%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что TRXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TRXG.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

4.92%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

11.88%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

15.81%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

20.95%

-11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

21.25%

-11.08%

Сравнение комиссий TRXG.L и EQGB.L

TRXG.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRXG.L и EQGB.L

Дивидендная доходность TRXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как EQGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
TRXG.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
4.28%4.25%4.24%3.55%2.38%1.60%1.94%2.07%

Часто задаваемые вопросы


TRXG.L and EQGB.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRXG.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRXG.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

TRXG.L is categorized as Government Bonds, while EQGB.L is Nasdaq-100. TRXG.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.06% for TRXG.L and 0.35% for EQGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRXG.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор