Сравнение TRXG.L с CU71.L
TRXG.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) and CU71.L (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - TRXG.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while CU71.L tracks the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRXG.L returned 0.22%/yr vs 1.58%/yr for CU71.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TRXG.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for CU71.L.
Доходность
Сравнение доходности TRXG.L и CU71.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRXG.L показывает доходность 1.77%, а CU71.L немного выше – 1.85%.
TRXG.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 1.68%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- —
CU71.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 1.28%
Сравнение доходности по годам TRXG.L и CU71.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 1.77% | 1.08% | 1.43% | -2.16% | -4.76% | -1.80% | 6.08% | -17.78% |
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 1.85% | -0.08% | 3.77% | -1.43% | 1.45% | -1.10% | 3.33% | 2.55% |
Correlation
The correlation between TRXG.L and CU71.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between TRXG.L and CU71.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRXG.L vs. CU71.L — Ранг доходности на риск
TRXG.L
CU71.L
Сравнение TRXG.L c CU71.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRXG.L | CU71.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 2.91 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRXG.L и CU71.L
Максимальная просадка TRXG.L за все время составила -26.41%, примерно равная максимальной просадке CU71.L в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXG.L и CU71.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRXG.L | CU71.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.41% | -25.85% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -5.02% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.91% | -20.81% | +12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.24% | -25.85% | +9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.30% | -17.36% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.97% | -9.46% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.09% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXG.L и CU71.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что TRXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CU71.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRXG.L | CU71.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.53% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 4.35% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.36% | 5.99% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 19.92% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.06% | 15.62% | -2.56% |
Сравнение комиссий TRXG.L и CU71.L
TRXG.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CU71.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXG.L и CU71.L
Дивидендная доходность TRXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как CU71.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.24% | 4.26% | 4.24% | 3.55% | 2.38% | 1.60% | 1.94% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TRXG.L and CU71.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRXG.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRXG.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for CU71.L.
TRXG.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while CU71.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRXG.L and 0.07% for CU71.L.
Подберите оптимальное распределение для TRXG.L и CU71.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор