Сравнение TRV с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRV или XLF.
Основные характеристики
| TRV | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.86% | 13.43% |
| Дох-ть за 1 год | 22.50% | 32.09% |
| Дох-ть за 3 года | 14.26% | 6.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.82% | 11.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.56% | 13.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 2.73 |
| Дневная вол-ть | 18.59% | 12.10% |
| Макс. просадка | -55.11% | -82.43% |
| Current Drawdown | -4.84% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TRV и XLF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TRV и XLF
С начала года, TRV показывает доходность 15.86%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции TRV уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 11.56% против 13.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRV c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRV и XLF
Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности XLF в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.82% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% | 2.03% | 2.16% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.51% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TRV и XLF
Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRV и XLF
The Travelers Companies, Inc. (TRV) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что TRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.