Сравнение TRV с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRV или XLF.
Доходность
Сравнение доходности TRV и XLF
Доходность по периодам
С начала года, TRV показывает доходность 38.83%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 34.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRV имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции XLF немного отстают с 11.94%.
TRV
38.83%
7.36%
19.82%
54.88%
16.97%
12.30%
XLF
34.14%
5.03%
18.26%
45.53%
13.12%
11.94%
Основные характеристики
| TRV | XLF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 3.35 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 4.71 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 4.68 | 3.56 |
| Коэф-т Мартина | 10.95 | 23.90 |
| Индекс Язвы | 5.19% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 22.89% | 13.75% |
| Макс. просадка | -55.11% | -82.69% |
| Текущая просадка | -1.74% | -0.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TRV и XLF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRV c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRV и XLF
Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности XLF в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.57% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% | 2.03% | 2.16% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок TRV и XLF
Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRV и XLF
Текущая волатильность для The Travelers Companies, Inc. (TRV) составляет 6.42%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что TRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.