PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRRKX с TRPKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRRKX и TRPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund (TRPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.95%
0
TRRKX
TRPKX

Доходность по периодам


TRRKX

С начала года

16.67%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

7.59%

1 год

23.33%

5 лет (среднегодовая)

10.19%

10 лет (среднегодовая)

8.96%

TRPKX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TRRKXTRPKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRKX и TRPKX

TRRKX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TRPKX в 0.45%.


TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund
График комиссии TRRKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии TRPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TRRKX и TRPKX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRRKX c TRPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund (TRPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRKX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.171.82
Коэффициент Сортино TRRKX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.982.88
Коэффициент Омега TRRKX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.83
Коэффициент Кальмара TRRKX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.120.92
Коэффициент Мартина TRRKX, с текущим значением в 14.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.0010.48
TRRKX
TRPKX

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
1.82
TRRKX
TRPKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRKX и TRPKX

Дивидендная доходность TRRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как TRPKX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund
1.17%1.36%1.27%0.66%0.76%1.57%1.60%1.25%1.34%1.39%1.38%1.02%
TRPKX
T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund
4.33%3.27%6.25%3.81%2.81%5.06%4.66%2.92%1.52%1.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRKX и TRPKX


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.11%
-2.02%
TRRKX
TRPKX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRKX и TRPKX

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund (TRPKX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TRRKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93%
0
TRRKX
TRPKX