Сравнение TRRJX с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRJX и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRJX и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | -0.81% | 10.96% | 11.99% | 18.14% | -17.96% | 15.21% | 17.04% | 23.72% | -6.95% | 20.89% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRJX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции TRRJX уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 8.99% против 13.46% соответственно.
TRRJX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 8.99%
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRJX и MOAT
TRRJX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
TRRJX vs. MOAT — Ранг доходности на риск
TRRJX
MOAT
Сравнение TRRJX c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRJX | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.83 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 3.12 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRJX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между TRRJX и MOAT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRJX и MOAT
TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.36% | 4.68% | 9.67% | 6.89% | 4.80% | 5.68% | 8.55% | 3.80% | 2.89% | 4.05% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок TRRJX и MOAT
Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRJX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.57% | -33.31% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -13.30% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.85% | -23.96% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.14% | -33.31% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -10.42% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -3.80% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.55% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRJX и MOAT
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеют волатильность 4.87% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRJX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.78% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 10.10% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 19.76% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 18.09% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | 18.71% | -5.19% |