Сравнение TRREX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
TRREX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TRREX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRREX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 2.51% | 4.32% | 3.54% | 13.00% | -26.08% | 47.34% | -11.42% | 43.47% | -9.07% | 3.38% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.93% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TRREX показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции TRREX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 5.18% против 3.28% соответственно.
TRREX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 5.18%
FSRNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRREX и FSRNX
TRREX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
TRREX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
TRREX
FSRNX
Сравнение TRREX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRREX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.09 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.24 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.19 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 0.75 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRREX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.09 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.14 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.15 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TRREX и FSRNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRREX и FSRNX
Дивидендная доходность TRREX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности FSRNX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 11.28% | 11.37% | 9.44% | 11.63% | 25.52% | 15.42% | 41.93% | 32.33% | 5.73% | 2.61% | 2.28% | 2.26% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.75% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок TRREX и FSRNX
Максимальная просадка TRREX за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRREX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRREX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -44.26% | -31.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -12.45% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -34.27% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.28% | -44.26% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -9.74% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -9.77% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.21% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRREX и FSRNX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) составляет 4.24%, в то время как у Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что TRREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRREX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.58% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 9.33% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 16.41% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 18.90% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 21.41% | +0.47% |