PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRPKX с TRRKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRPKX и TRRKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund (TRPKX) и T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
7.41%
TRPKX
TRRKX

Доходность по периодам


TRPKX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TRRKX

С начала года

17.17%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

7.41%

1 год

23.86%

5 лет (среднегодовая)

10.28%

10 лет (среднегодовая)

9.01%

Основные характеристики


TRPKXTRRKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRPKX и TRRKX

TRPKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TRRKX в 0.63%.


TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund
График комиссии TRRKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии TRPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TRPKX и TRRKX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRPKX c TRRKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund (TRPKX) и T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRPKX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.752.18
Коэффициент Сортино TRPKX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.782.99
Коэффициент Омега TRPKX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.801.39
Коэффициент Кальмара TRPKX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.892.13
Коэффициент Мартина TRPKX, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.0714.05
TRPKX
TRRKX

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
2.18
TRPKX
TRRKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPKX и TRRKX

TRPKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRPKX
T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund
4.33%3.27%6.25%3.81%2.81%5.06%4.66%2.92%1.52%1.14%0.00%0.00%
TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund
1.16%1.36%1.27%0.66%0.76%1.57%1.60%1.25%1.34%1.39%1.38%1.02%

Просадки

Сравнение просадок TRPKX и TRRKX


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.02%
-0.68%
TRPKX
TRRKX

Волатильность

Сравнение волатильности TRPKX и TRRKX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund (TRPKX) составляет 0.00%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что TRPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
2.96%
TRPKX
TRRKX