PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRPKX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRPKX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund (TRPKX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
12.85%
TRPKX
SWPPX

Доходность по периодам


TRPKX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SWPPX

С начала года

26.21%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

13.65%

1 год

32.35%

5 лет (среднегодовая)

15.69%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


TRPKXSWPPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRPKX и SWPPX

TRPKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.


TRPKX
T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund
График комиссии TRPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TRPKX и SWPPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRPKX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund (TRPKX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRPKX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.822.67
Коэффициент Сортино TRPKX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.883.56
Коэффициент Омега TRPKX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.831.50
Коэффициент Кальмара TRPKX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.923.89
Коэффициент Мартина TRPKX, с текущим значением в 10.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.4817.43
TRPKX
SWPPX

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82
2.67
TRPKX
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPKX и SWPPX

TRPKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRPKX
T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund
4.33%3.27%6.25%3.81%2.81%5.06%4.66%2.92%1.52%1.14%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.13%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%1.67%

Просадки

Сравнение просадок TRPKX и SWPPX


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.02%
-0.82%
TRPKX
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности TRPKX и SWPPX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund (TRPKX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что TRPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
3.96%
TRPKX
SWPPX