PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRPKX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRPKX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund (TRPKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
12.33%
TRPKX
FBGRX

Доходность по периодам


TRPKX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FBGRX

С начала года

36.20%

1 месяц

4.34%

6 месяцев

12.32%

1 год

43.38%

5 лет (среднегодовая)

18.15%

10 лет (среднегодовая)

13.86%

Основные характеристики


TRPKXFBGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRPKX и FBGRX

TRPKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.


FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии TRPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TRPKX и FBGRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRPKX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund (TRPKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRPKX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.752.25
Коэффициент Сортино TRPKX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.782.94
Коэффициент Омега TRPKX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.801.41
Коэффициент Кальмара TRPKX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.892.48
Коэффициент Мартина TRPKX, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.0710.91
TRPKX
FBGRX

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
2.25
TRPKX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPKX и FBGRX

TRPKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRPKX
T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund
4.33%3.27%6.25%3.81%2.81%5.06%4.66%2.92%1.52%1.14%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%7.80%

Просадки

Сравнение просадок TRPKX и FBGRX


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.02%
-1.07%
TRPKX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности TRPKX и FBGRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund (TRPKX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что TRPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
5.55%
TRPKX
FBGRX