Сравнение TROSX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
TROSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности TROSX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TROSX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | -0.43% | 31.78% | 2.91% | 16.34% | -15.42% | 12.24% | 9.24% | 22.91% | -15.08% | 27.05% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TROSX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TROSX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.61% против 14.08% соответственно.
TROSX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.61%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TROSX и FXAIX
TROSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
TROSX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
TROSX
FXAIX
Сравнение TROSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TROSX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.97 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.49 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.52 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 7.30 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TROSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.97 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.70 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.76 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между TROSX и FXAIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROSX и FXAIX
Дивидендная доходность TROSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 2.06% | 2.05% | 2.38% | 2.28% | 2.38% | 1.88% | 1.41% | 2.14% | 3.33% | 1.86% | 1.98% | 2.11% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок TROSX и FXAIX
Максимальная просадка TROSX за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROSX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TROSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -33.79% | -26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -12.13% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.45% | -24.50% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | -33.79% | -2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -6.23% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -3.83% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.53% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TROSX и FXAIX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TROSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TROSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 5.34% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 9.53% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 18.32% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 16.92% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 18.05% | -1.17% |