PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRML с TRAK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRML с TRAK

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tourmaline Bio Inc. (TRML) и Park City Group Inc (TRAK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRML или TRAK.

Корреляция

Корреляция между TRML и TRAK составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности TRML и TRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tourmaline Bio Inc. (TRML) и Park City Group Inc (TRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-22.67%
7.61%
TRML
TRAK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRML:

-0.88

TRAK:

1.24

Коэф-т Сортино

TRML:

-1.31

TRAK:

1.84

Коэф-т Омега

TRML:

0.83

TRAK:

1.23

Коэф-т Кальмара

TRML:

-0.78

TRAK:

2.86

Коэф-т Мартина

TRML:

-1.18

TRAK:

6.33

Индекс Язвы

TRML:

56.72%

TRAK:

8.33%

Дневная вол-ть

TRML:

75.91%

TRAK:

42.57%

Макс. просадка

TRML:

-94.97%

TRAK:

-96.87%

Текущая просадка

TRML:

-85.23%

TRAK:

-18.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRML:

$313.10M

TRAK:

$391.20M

EPS

TRML:

-$2.49

TRAK:

$0.29

Общая выручка (12 мес.)

TRML:

$0.00

TRAK:

$21.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRML:

-$20.00K

TRAK:

$17.37M

EBITDA (12 мес.)

TRML:

-$63.91M

TRAK:

$8.07M

Доходность по периодам

С начала года, TRML показывает доходность -39.79%, что значительно ниже, чем у TRAK с доходностью -8.81%.

TRML

С начала года

-39.79%

1 месяц

-30.78%

6 месяцев

-22.67%

1 год

-66.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TRAK

С начала года

-8.81%

1 месяц

-6.62%

6 месяцев

7.61%

1 год

42.15%

5 лет

31.08%

10 лет

4.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRML и TRAK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRML
Ранг риск-скорректированной доходности TRML, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRML, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRML, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRML, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRML, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRML, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
TRAK
Ранг риск-скорректированной доходности TRAK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRAK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRML c TRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Bio Inc. (TRML) и Park City Group Inc (TRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRML, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.881.24
Коэффициент Сортино TRML, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.311.84
Коэффициент Омега TRML, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.831.23
Коэффициент Кальмара TRML, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.782.86
Коэффициент Мартина TRML, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.186.33
TRML
TRAK

Показатель коэффициента Шарпа TRML на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа TRAK равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRML и TRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.88
1.24
TRML
TRAK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRML и TRAK

TRML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

TTM202420232022
TRML
Tourmaline Bio Inc.		0.00%0.00%57.75%0.00%
TRAK
Park City Group Inc		0.25%0.22%0.76%0.30%

Просадки

Сравнение просадок TRML и TRAK

Максимальная просадка TRML за все время составила -94.97%, примерно равная максимальной просадке TRAK в -96.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRML и TRAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-85.23%
-18.46%
TRML
TRAK

Волатильность

Сравнение волатильности TRML и TRAK

Tourmaline Bio Inc. (TRML) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Park City Group Inc (TRAK) с волатильностью 11.49%. Это указывает на то, что TRML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
15.86%
11.49%
TRML
TRAK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRML и TRAK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tourmaline Bio Inc. и Park City Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab