PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRML с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRML с SPXL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tourmaline Bio Inc. (TRML) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRML или SPXL.

Корреляция

Корреляция между TRML и SPXL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRML и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tourmaline Bio Inc. (TRML) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-79.08%
35.67%
TRML
SPXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRML:

-0.06

SPXL:

0.09

Коэф-т Сортино

TRML:

0.40

SPXL:

0.56

Коэф-т Омега

TRML:

1.04

SPXL:

1.08

Коэф-т Кальмара

TRML:

-0.05

SPXL:

0.14

Коэф-т Мартина

TRML:

-0.14

SPXL:

0.45

Индекс Язвы

TRML:

29.87%

SPXL:

14.88%

Дневная вол-ть

TRML:

67.87%

SPXL:

57.02%

Макс. просадка

TRML:

-94.97%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

TRML:

-81.73%

SPXL:

-28.55%

Доходность по периодам

С начала года, TRML показывает доходность -25.54%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -20.00%.

TRML

С начала года

-25.54%

1 месяц

21.04%

6 месяцев

-47.50%

1 год

-4.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPXL

С начала года

-20.00%

1 месяц

9.72%

6 месяцев

-25.81%

1 год

5.10%

5 лет

30.78%

10 лет

20.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRML и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRML
Ранг риск-скорректированной доходности TRML, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRML, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRML, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRML, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRML, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRML, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRML c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Bio Inc. (TRML) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRML на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRML и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.06
0.09
TRML
SPXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRML и SPXL

TRML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

TTM20242023202220212020201920182017
TRML
Tourmaline Bio Inc.		0.00%0.00%57.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		1.00%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок TRML и SPXL

Максимальная просадка TRML за все время составила -94.97%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRML и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-81.73%
-28.55%
TRML
SPXL

Волатильность

Сравнение волатильности TRML и SPXL

Tourmaline Bio Inc. (TRML) имеет более высокую волатильность в 24.74% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 20.60%. Это указывает на то, что TRML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.74%
20.60%
TRML
SPXL