PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRML с RXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRML с RXST

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tourmaline Bio Inc. (TRML) и RxSight, Inc. (RXST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRML или RXST.

Корреляция

Корреляция между TRML и RXST составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности TRML и RXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tourmaline Bio Inc. (TRML) и RxSight, Inc. (RXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
19.45%
-33.67%
TRML
RXST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRML:

-0.51

RXST:

-0.65

Коэф-т Сортино

TRML:

-0.29

RXST:

-0.76

Коэф-т Омега

TRML:

0.96

RXST:

0.91

Коэф-т Кальмара

TRML:

-0.47

RXST:

-0.61

Коэф-т Мартина

TRML:

-0.76

RXST:

-1.49

Индекс Язвы

TRML:

52.78%

RXST:

21.82%

Дневная вол-ть

TRML:

79.23%

RXST:

49.61%

Макс. просадка

TRML:

-94.97%

RXST:

-53.21%

Текущая просадка

TRML:

-77.93%

RXST:

-51.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRML:

$476.95M

RXST:

$1.21B

EPS

TRML:

-$2.49

RXST:

-$0.81

Общая выручка (12 мес.)

TRML:

$0.00

RXST:

$109.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRML:

-$20.00K

RXST:

$70.16M

EBITDA (12 мес.)

TRML:

-$63.91M

RXST:

-$22.41M

Доходность по периодам

С начала года, TRML показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у RXST с доходностью -8.90%.

TRML

С начала года

-10.06%

1 месяц

-17.47%

6 месяцев

19.45%

1 год

-43.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RXST

С начала года

-8.90%

1 месяц

-18.63%

6 месяцев

-33.67%

1 год

-30.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRML и RXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRML
Ранг риск-скорректированной доходности TRML, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRML, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRML, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRML, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRML, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRML, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
RXST
Ранг риск-скорректированной доходности RXST, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXST, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXST, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXST, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXST, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXST, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRML c RXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Bio Inc. (TRML) и RxSight, Inc. (RXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRML, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.51-0.65
Коэффициент Сортино TRML, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.29-0.76
Коэффициент Омега TRML, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.960.91
Коэффициент Кальмара TRML, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.48-0.61
Коэффициент Мартина TRML, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.76-1.49
TRML
RXST

Показатель коэффициента Шарпа TRML на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RXST равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRML и RXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.51
-0.65
TRML
RXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRML и RXST

Ни TRML, ни RXST не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
TRML
Tourmaline Bio Inc.		0.00%0.00%57.75%
RXST
RxSight, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRML и RXST

Максимальная просадка TRML за все время составила -94.97%, что больше максимальной просадки RXST в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRML и RXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-75.85%
-51.28%
TRML
RXST

Волатильность

Сравнение волатильности TRML и RXST

Текущая волатильность для Tourmaline Bio Inc. (TRML) составляет 16.12%, в то время как у RxSight, Inc. (RXST) волатильность равна 18.79%. Это указывает на то, что TRML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
16.12%
18.79%
TRML
RXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRML и RXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tourmaline Bio Inc. и RxSight, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab