PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRML с NVDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRML с NVDL

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tourmaline Bio Inc. (TRML) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRML или NVDL.

Корреляция

Корреляция между TRML и NVDL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TRML и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tourmaline Bio Inc. (TRML) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
128.62%
838.51%
TRML
NVDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRML:

-0.52

NVDL:

-0.03

Коэф-т Сортино

TRML:

-0.46

NVDL:

0.82

Коэф-т Омега

TRML:

0.95

NVDL:

1.10

Коэф-т Кальмара

TRML:

-0.40

NVDL:

-0.06

Коэф-т Мартина

TRML:

-1.11

NVDL:

-0.14

Индекс Язвы

TRML:

30.80%

NVDL:

29.02%

Дневная вол-ть

TRML:

65.21%

NVDL:

120.20%

Макс. просадка

TRML:

-94.97%

NVDL:

-67.55%

Текущая просадка

TRML:

-84.15%

NVDL:

-56.90%

Доходность по периодам

С начала года, TRML показывает доходность -35.40%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -44.66%.

TRML

С начала года

-35.40%

1 месяц

-30.32%

6 месяцев

-47.91%

1 год

-34.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDL

С начала года

-44.66%

1 месяц

-22.31%

6 месяцев

-48.21%

1 год

-6.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRML и NVDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRML
Ранг риск-скорректированной доходности TRML, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRML, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRML, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRML, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRML, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRML, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRML c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Bio Inc. (TRML) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRML, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
TRML: -0.52
NVDL: -0.03
Коэффициент Сортино TRML, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRML: -0.46
NVDL: 0.82
Коэффициент Омега TRML, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRML: 0.95
NVDL: 1.10
Коэффициент Кальмара TRML, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TRML: -0.47
NVDL: -0.06
Коэффициент Мартина TRML, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRML: -1.11
NVDL: -0.14

Показатель коэффициента Шарпа TRML на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRML и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
-0.03
TRML
NVDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRML и NVDL

Ни TRML, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
TRML
Tourmaline Bio Inc.		0.00%0.00%57.75%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%11.29%

Просадки

Сравнение просадок TRML и NVDL

Максимальная просадка TRML за все время составила -94.97%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRML и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.30%
-56.90%
TRML
NVDL

Волатильность

Сравнение волатильности TRML и NVDL

Текущая волатильность для Tourmaline Bio Inc. (TRML) составляет 20.82%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 46.64%. Это указывает на то, что TRML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.82%
46.64%
TRML
NVDL