Сравнение TRML с NVDL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение TRML с NVDL

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tourmaline Bio Inc. (TRML) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRML или NVDL.

Корреляция

Корреляция между TRML и NVDL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRML и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tourmaline Bio Inc. (TRML) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TRML

NVDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRML:

-0.51

NVDL:

2.75

Коэф-т Сортино

TRML:

-0.29

NVDL:

2.90

Коэф-т Омега

TRML:

0.96

NVDL:

1.36

Коэф-т Кальмара

TRML:

-0.47

NVDL:

5.64

Коэф-т Мартина

TRML:

-0.76

NVDL:

14.14

Индекс Язвы

TRML:

52.78%

NVDL:

20.52%

Дневная вол-ть

TRML:

79.23%

NVDL:

105.50%

Макс. просадка

TRML:

-94.97%

NVDL:

-51.40%

Текущая просадка

TRML:

-77.93%

NVDL:

-21.15%

Доходность по периодам

С начала года, TRML показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 1.25%.

TRML

С начала года

-10.06%

1 месяц

-17.47%

6 месяцев

19.45%

1 год

-43.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDL

С начала года

1.25%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

8.18%

1 год

273.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRML и NVDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRML

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRML c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Bio Inc. (TRML) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRML

NVDL

Показатель коэффициента Шарпа TRML на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRML и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TRML

NVDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRML и NVDL

Ни TRML, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
TRML Tourmaline Bio Inc.	0.00%	0.00%	57.75%
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	0.00%	0.00%	11.29%

Просадки

Сравнение просадок TRML и NVDL

Максимальная просадка TRML за все время составила -94.97%, что больше максимальной просадки NVDL в -51.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRML и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TRML

NVDL

Волатильность

Сравнение волатильности TRML и NVDL

Текущая волатильность для Tourmaline Bio Inc. (TRML) составляет 16.12%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 25.15%. Это указывает на то, что TRML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TRML

NVDL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TRML с NVDL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TRML и NVDL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRML и NVDL

TRML

NVDL

Сравнение TRML c NVDL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRML и NVDL

Просадки

Сравнение просадок TRML и NVDL

Волатильность

Сравнение волатильности TRML и NVDL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество