PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRML с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TRML и EME составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TRML с EME

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tourmaline Bio Inc. (TRML) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRML или EME.

Доходность

Сравнение доходности TRML и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tourmaline Bio Inc. (TRML) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRML:

0.35

EME:

0.46

Коэф-т Сортино

TRML:

0.94

EME:

0.85

Коэф-т Омега

TRML:

1.11

EME:

1.13

Коэф-т Кальмара

TRML:

0.25

EME:

0.56

Коэф-т Мартина

TRML:

0.69

EME:

1.36

Индекс Язвы

TRML:

31.59%

EME:

14.79%

Дневная вол-ть

TRML:

67.94%

EME:

42.88%

Макс. просадка

TRML:

-94.97%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

TRML:

-79.82%

EME:

-11.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRML:

$424.12M

EME:

$21.00B

EPS

TRML:

-$3.23

EME:

$22.57

Коэффициент P/S

TRML:

0.00

EME:

1.40

Коэффициент P/B

TRML:

1.52

EME:

7.12

Общая выручка (12 мес.)

TRML:

$40.00K

EME:

$15.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRML:

$10.00K

EME:

$2.90B

EBITDA (12 мес.)

TRML:

-$98.47M

EME:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, TRML показывает доходность -17.75%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 4.08%.

TRML

С начала года

-17.75%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-35.94%

1 год

23.37%

3 года

-24.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EME

С начала года

4.08%

1 месяц

17.76%

6 месяцев

-7.39%

1 год

19.56%

3 года

65.26%

5 лет

49.91%

10 лет

26.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tourmaline Bio Inc.

EMCOR Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRML и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRML
Ранг риск-скорректированной доходности TRML, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRML, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRML, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRML, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRML, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRML, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRML c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Bio Inc. (TRML) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRML на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EME равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRML и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRML и EME

TRML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRML
Tourmaline Bio Inc.		0.00%0.00%57.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.21%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок TRML и EME

Максимальная просадка TRML за все время составила -94.97%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRML и EME.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TRML и EME

Tourmaline Bio Inc. (TRML) имеет более высокую волатильность в 20.26% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что TRML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRML и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tourmaline Bio Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202120222023202420250
3.87B
(TRML) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию