Сравнение TRML с EME

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TRML с EME

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tourmaline Bio Inc. (TRML) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRML или EME.

Корреляция

Корреляция между TRML и EME составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRML и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tourmaline Bio Inc. (TRML) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TRML

EME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRML:

-0.80

EME:

2.53

Коэф-т Сортино

TRML:

-1.03

EME:

2.64

Коэф-т Омега

TRML:

0.86

EME:

1.47

Коэф-т Кальмара

TRML:

-0.72

EME:

4.82

Коэф-т Мартина

TRML:

-1.11

EME:

14.59

Индекс Язвы

TRML:

55.14%

EME:

6.54%

Дневная вол-ть

TRML:

77.02%

EME:

37.82%

Макс. просадка

TRML:

-94.97%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

TRML:

-82.73%

EME:

-13.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRML:

$384.38M

EME:

$21.49B

EPS

TRML:

-$2.37

EME:

$19.44

Общая выручка (12 мес.)

TRML:

$0.00

EME:

$10.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRML:

-$20.00K

EME:

$2.01B

EBITDA (12 мес.)

TRML:

-$63.91M

EME:

$1.06B

Доходность по периодам

С начала года, TRML показывает доходность -29.59%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 1.78%.

TRML

С начала года

-29.59%

1 месяц

-28.60%

6 месяцев

2.22%

1 год

-60.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EME

С начала года

1.78%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

29.93%

1 год

91.27%

5 лет

41.15%

10 лет

27.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRML и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRML

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EME

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRML c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Bio Inc. (TRML) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRML

EME

Показатель коэффициента Шарпа TRML на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRML и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TRML

EME

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRML и EME

TRML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TRML Tourmaline Bio Inc.	0.00%	0.00%	57.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EME EMCOR Group, Inc.	0.22%	0.20%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%	0.72%

Просадки

Сравнение просадок TRML и EME

Максимальная просадка TRML за все время составила -94.97%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRML и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TRML

EME

Волатильность

Сравнение волатильности TRML и EME

Текущая волатильность для Tourmaline Bio Inc. (TRML) составляет 13.15%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 23.62%. Это указывает на то, что TRML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TRML

EME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRML и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tourmaline Bio Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TRML с EME

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TRML и EME

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRML и EME

TRML

EME

Сравнение TRML c EME - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRML и EME

Просадки

Сравнение просадок TRML и EME

Волатильность

Сравнение волатильности TRML и EME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRML и EME

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество