PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRMD-A.CO с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRMD-A.CO с TRMD

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TORM plc (TRMD-A.CO) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMD-A.CO или TRMD.

Корреляция

Корреляция между TRMD-A.CO и TRMD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности TRMD-A.CO и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TORM plc (TRMD-A.CO) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-48.22%
-45.39%
TRMD-A.CO
TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRMD-A.CO:

-1.02

TRMD:

-0.96

Коэф-т Сортино

TRMD-A.CO:

-1.48

TRMD:

-1.31

Коэф-т Омега

TRMD-A.CO:

0.83

TRMD:

0.85

Коэф-т Кальмара

TRMD-A.CO:

-0.36

TRMD:

-0.64

Коэф-т Мартина

TRMD-A.CO:

-1.41

TRMD:

-1.29

Индекс Язвы

TRMD-A.CO:

25.74%

TRMD:

25.35%

Дневная вол-ть

TRMD-A.CO:

35.77%

TRMD:

34.21%

Макс. просадка

TRMD-A.CO:

-99.99%

TRMD:

-50.83%

Текущая просадка

TRMD-A.CO:

-99.92%

TRMD:

-48.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRMD-A.CO:

DKK 13.10B

TRMD:

$2.32B

EPS

TRMD-A.CO:

DKK 54.84

TRMD:

$8.08

Цена/прибыль

TRMD-A.CO:

2.45

TRMD:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

TRMD-A.CO:

DKK 1.25B

TRMD:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRMD-A.CO:

DKK 785.90M

TRMD:

$711.38M

EBITDA (12 мес.)

TRMD-A.CO:

DKK 489.40M

TRMD:

$725.41M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRMD-A.CO показывает доходность -2.75%, а TRMD немного ниже – -2.78%.

TRMD-A.CO

С начала года

-2.75%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

-44.64%

1 год

-32.01%

5 лет

33.17%

10 лет

-11.31%

TRMD

С начала года

-2.78%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-45.39%

1 год

-32.55%

5 лет

34.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMD-A.CO и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMD-A.CO
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD-A.CO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD-A.CO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD-A.CO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD-A.CO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD-A.CO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD-A.CO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRMD-A.CO c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD-A.CO) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRMD-A.CO, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-1.06-0.97
Коэффициент Сортино TRMD-A.CO, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.55-1.34
Коэффициент Омега TRMD-A.CO, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.820.85
Коэффициент Кальмара TRMD-A.CO, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.70-0.65
Коэффициент Мартина TRMD-A.CO, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.36-1.27
TRMD-A.CO
TRMD

Показатель коэффициента Шарпа TRMD-A.CO на текущий момент составляет -1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRMD равному -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMD-A.CO и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.06
-0.97
TRMD-A.CO
TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMD-A.CO и TRMD

Дивидендная доходность TRMD-A.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 23.67%, что меньше доходности TRMD в 30.99%

TTM202420232022202120202019201820172016
TRMD-A.CO
TORM plc		23.67%23.02%23.62%7.46%0.00%13.28%0.00%0.00%0.04%4.21%
TRMD
TORM plc		30.99%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRMD-A.CO и TRMD

Максимальная просадка TRMD-A.CO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TRMD в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD-A.CO и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-50.79%
-48.26%
TRMD-A.CO
TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности TRMD-A.CO и TRMD

TORM plc (TRMD-A.CO) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что TRMD-A.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.91%
8.47%
TRMD-A.CO
TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRMD-A.CO и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TORM plc и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. TRMD-A.CO значения в DKK, TRMD значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab