Сравнение TRLGX с PRILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX).
TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г.. PRILX управляется Parnassus.
Доходность
Сравнение доходности TRLGX и PRILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRLGX и PRILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | -11.46% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 39.57% | 28.51% | 4.35% | 37.77% |
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | -6.18% | 11.91% | 18.81% | 25.25% | -18.47% | 27.86% | 21.50% | 30.95% | -0.06% | 16.87% |
Доходность по периодам
С начала года, TRLGX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у PRILX с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции TRLGX превзошли акции PRILX по среднегодовой доходности: 16.72% против 12.50% соответственно.
TRLGX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 16.72%
PRILX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRLGX и PRILX
TRLGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PRILX в 0.61%.
Доходность на риск
TRLGX vs. PRILX — Ранг доходности на риск
TRLGX
PRILX
Сравнение TRLGX c PRILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRLGX | PRILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.77 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.50 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 1.86 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRLGX | PRILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TRLGX и PRILX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLGX и PRILX
Дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.46%, что меньше доходности PRILX в 20.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 15.46% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | 20.32% | 19.16% | 10.17% | 6.18% | 10.34% | 7.94% | 6.04% | 8.23% | 9.89% | 7.37% | 3.99% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRLGX и PRILX
Максимальная просадка TRLGX за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки PRILX в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и PRILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRLGX | PRILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.56% | -42.00% | -13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -11.61% | -6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -26.18% | -14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -30.02% | -10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -9.27% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -4.68% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 3.13% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRLGX и PRILX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRLGX | PRILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 5.07% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 8.94% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 16.84% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 16.22% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 17.21% | +4.52% |