PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRLGX с PRILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLGX с PRILX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX).

TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г.. PRILX управляется Parnassus.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRLGX или PRILX.

Корреляция

Корреляция между TRLGX и PRILX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRLGX и PRILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRLGX:

0.38

PRILX:

0.07

Коэф-т Сортино

TRLGX:

0.82

PRILX:

0.34

Коэф-т Омега

TRLGX:

1.12

PRILX:

1.05

Коэф-т Кальмара

TRLGX:

0.45

PRILX:

0.13

Коэф-т Мартина

TRLGX:

1.39

PRILX:

0.36

Индекс Язвы

TRLGX:

8.11%

PRILX:

8.54%

Дневная вол-ть

TRLGX:

24.00%

PRILX:

19.77%

Макс. просадка

TRLGX:

-56.16%

PRILX:

-42.00%

Текущая просадка

TRLGX:

-8.36%

PRILX:

-10.29%

Доходность по периодам

С начала года, TRLGX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у PRILX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции TRLGX превзошли акции PRILX по среднегодовой доходности: 10.85% против 5.26% соответственно.

TRLGX

С начала года

0.28%

1 месяц

11.44%

6 месяцев

-5.36%

1 год

9.00%

5 лет

13.10%

10 лет

10.85%

PRILX

С начала года

2.46%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

-8.28%

1 год

1.31%

5 лет

8.55%

10 лет

5.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRLGX и PRILX

TRLGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PRILX в 0.61%.

PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRLGX и PRILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLGX
Ранг риск-скорректированной доходности TRLGX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
PRILX
Ранг риск-скорректированной доходности PRILX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRILX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRLGX c PRILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRLGX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа PRILX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLGX и PRILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLGX и PRILX

Дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности PRILX в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		4.89%4.90%2.04%3.88%2.56%0.42%7.76%7.93%9.27%1.64%4.71%7.64%
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		0.51%0.58%0.76%0.72%1.02%0.76%0.96%1.40%1.52%1.22%2.40%1.65%

Просадки

Сравнение просадок TRLGX и PRILX

Максимальная просадка TRLGX за все время составила -56.16%, что больше максимальной просадки PRILX в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и PRILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRLGX и PRILX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...