PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLGX с PRILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRLGX с PRILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRLGX (T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund) and PRILX (Parnassus Core Equity Institutional Shares) are both mutual funds - TRLGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Parnassus. Over the past 10 years, TRLGX returned 18.44%/yr vs 13.86%/yr for PRILX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TRLGX charges 0.55%/yr vs 0.61%/yr for PRILX.

Доходность

Сравнение доходности TRLGX и PRILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRLGX показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у PRILX с доходностью 6.81%. За последние 10 лет акции TRLGX превзошли акции PRILX по среднегодовой доходности: 18.44% против 13.86% соответственно.

TRLGX

1 день
-0.90%
1 месяц
5.03%
С начала года
5.12%
6 месяцев
4.79%
1 год
20.79%
3 года*
25.39%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.44%

PRILX

1 день
0.10%
1 месяц
4.12%
С начала года
6.81%
6 месяцев
6.01%
1 год
15.25%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRLGX и PRILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		5.12%17.51%37.57%46.22%-35.26%23.24%39.57%28.51%4.35%37.77%
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		6.81%11.91%18.81%25.25%-18.47%27.86%21.50%30.95%-0.06%16.87%

Correlation

The correlation between TRLGX and PRILX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.88

The correlation between TRLGX and PRILX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Parnassus Core Equity Institutional Shares

Часто сравнивают с TRLGX:
TRLGX с SPYTRLGX с VIIIXTRLGX с VSMPXTRLGX с VITSXTRLGX с TRGOXTRLGX с IWFTRLGX с VFIAX
Часто сравнивают с PRILX:
PRILX с VOOPRILX с FXAIXPRILX с AKRIXPRILX с JENSXPRILX с WBCIXPRILX с VSMPXPRILX с VFIAX

Доходность на риск

TRLGX vs. PRILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PRILX
Ранг доходности на риск PRILX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRILX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLGX c PRILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLGXPRILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.38

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.97

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.39

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

5.44

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLGX vs. PRILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLGX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRILX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLGX и PRILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLGXPRILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.81

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.66

-0.08

Просадки

Сравнение просадок TRLGX и PRILX

Максимальная просадка TRLGX за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки PRILX в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и PRILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRLGXPRILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-42.00%

-13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-11.61%

-6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.17%

-16.28%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-26.18%

-14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-30.02%

-10.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

0.00%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-4.65%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

2.96%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLGX и PRILX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRLGXPRILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.03%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

9.10%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

11.76%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

16.24%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

17.25%

+4.51%

Сравнение комиссий TRLGX и PRILX

TRLGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PRILX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLGX и PRILX

Дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что меньше доходности PRILX в 17.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		17.90%19.16%10.17%6.18%10.34%7.94%6.04%8.23%9.89%7.37%3.99%9.84%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		13.02%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%

Часто задаваемые вопросы

TRLGX and PRILX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRLGX has higher volatility (3.27%) compared to PRILX (3.03%). In terms of maximum drawdown, TRLGX dropped -55.56% vs PRILX's -42.00%.

TRLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRLGX и PRILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор