Сравнение TRLGX с DURPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX).
TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г.. DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRLGX или DURPX.
Доходность
Сравнение доходности TRLGX и DURPX
Доходность по периодам
С начала года, TRLGX показывает доходность 31.18%, что значительно выше, чем у DURPX с доходностью 24.18%.
TRLGX
31.18%
2.37%
13.94%
33.23%
14.43%
11.34%
DURPX
24.18%
1.44%
13.56%
31.30%
15.60%
N/A
Основные характеристики
| TRLGX | DURPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 3.86 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 4.22 |
| Коэф-т Мартина | 12.99 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 2.62% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 15.80% | 11.53% |
| Макс. просадка | -56.16% | -31.02% |
| Текущая просадка | -1.46% | -0.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRLGX и DURPX
TRLGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DURPX в 0.23%.
Корреляция
Корреляция между TRLGX и DURPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRLGX c DURPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLGX и DURPX
TRLGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.28% | 0.24% | 0.24% | 0.03% | 0.07% | 0.04% |
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.19% | 1.49% | 1.63% | 1.19% | 1.35% | 1.36% | 1.70% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRLGX и DURPX
Максимальная просадка TRLGX за все время составила -56.16%, что больше максимальной просадки DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и DURPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRLGX и DURPX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.