Сравнение TRLGX с DURPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX).

TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г.. DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLGX и DURPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLGX и DURPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund	-11.46%	17.51%	37.57%	46.22%	-35.26%	23.24%	39.57%	28.51%	4.35%	17.48%
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio	-2.70%	12.81%	20.49%	21.85%	-11.82%	25.27%	19.29%	33.11%	-5.11%	17.77%

Доходность по периодам

С начала года, TRLGX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у DURPX с доходностью -2.70%.

TRLGX

1 день: 3.95%

1 месяц: -5.81%

С начала года: -11.46%

6 месяцев: -10.30%

1 год: 12.15%

3 года*: 22.38%

5 лет*: 9.59%

10 лет*: 16.72%

DURPX

1 день: 2.63%

1 месяц: -5.64%

С начала года: -2.70%

6 месяцев: -2.67%

1 год: 12.05%

3 года*: 15.23%

5 лет*: 10.95%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Название символа

DFA US High Relative Profitability Portfolio

Часто сравнивают с TRLGX:

TRLGX с SPY TRLGX с VIIIX TRLGX с VSMPX TRLGX с TRGOX TRLGX с VITSX TRLGX с IWF TRLGX с VFIAX

Часто сравнивают с DURPX:

DURPX с DFUVX DURPX с DFUSX DURPX с DFQTX DURPX с TISPX DURPX с FXAIX DURPX с AWEIX DURPX с VOO

Сравнение комиссий TRLGX и DURPX

TRLGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DURPX в 0.23%.

TRLGX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

DURPX

DFA US High Relative Profitability Portfolio

Доходность на риск

TRLGX vs. DURPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DURPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLGX c DURPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TRLGX	DURPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.59	0.71	-0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.02	1.13	-0.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.16	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.55	1.08	-0.53
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.83	5.01	-3.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLGX vs. DURPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLGX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DURPX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLGX и DURPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TRLGX	DURPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.59	0.71	-0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.43	0.69	-0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.77	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.78	-0.24

Корреляция

Корреляция между TRLGX и DURPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLGX и DURPX

Дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.46%, что больше доходности DURPX в 1.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund	15.46%	13.69%	9.80%	2.04%	3.88%	2.56%	0.42%	4.09%	7.93%	9.27%	1.64%	4.71%
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio	1.09%	1.05%	1.20%	1.49%	3.65%	4.12%	1.34%	1.36%	1.69%	0.77%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRLGX и DURPX

Максимальная просадка TRLGX за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и DURPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TRLGX	DURPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.56%	-31.02%	-24.54%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.18%	-12.29%	-5.89%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.44%	-21.90%	-18.54%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.44%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.94%	-6.27%	-8.67%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.71%	-4.12%	-4.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.43%	2.64%	+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLGX и DURPX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TRLGX	DURPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.19%	4.95%	+2.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.51%	8.82%	+3.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.17%	17.36%	+4.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.41%	15.91%	+6.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.73%	17.69%	+4.04%

Сравнение TRLGX с DURPX

Доходность

Сравнение доходности TRLGX и DURPX

Сравнение доходности по годам TRLGX и DURPX

Доходность по периодам

TRLGX

DURPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TRLGX и DURPX

Доходность на риск

TRLGX vs. DURPX — Ранг доходности на риск

TRLGX

DURPX

Сравнение TRLGX c DURPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TRLGX vs. DURPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLGX и DURPX

Просадки

Сравнение просадок TRLGX и DURPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TRLGX и DURPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)