PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIGX с MCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIGX с MCD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и McDonald's Corporation (MCD).

TRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 20 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIGX и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIGX и MCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.14%43.90%7.85%19.18%-8.45%12.77%1.63%20.89%-18.22%18.34%
MCD
McDonald's Corporation		1.10%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%

Доходность по периодам

С начала года, TRIGX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции TRIGX уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 9.11% против 11.91% соответственно.

TRIGX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.57%
С начала года
2.14%
6 месяцев
8.44%
1 год
29.73%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.35%
10 лет*
9.11%

MCD

1 день
-1.13%
1 месяц
-7.71%
С начала года
1.10%
6 месяцев
3.44%
1 год
0.25%
3 года*
5.60%
5 лет*
8.86%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T.Rowe Price International Value Equity Fund

McDonald's Corporation

Часто сравнивают с TRIGX:
TRIGX с FTIEXTRIGX с GBPG.LTRIGX с CIVVXTRIGX с ARTKXTRIGX с FXAIXTRIGX с FDIVXTRIGX с SPY
Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с COKEMCD с SPYMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM

Доходность на риск

TRIGX vs. MCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIGX
Ранг доходности на риск TRIGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIGX c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIGXMCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.01

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

0.14

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.02

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

0.06

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

0.14

+8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIGX vs. MCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIGX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа MCD равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIGX и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIGXMCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.01

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.52

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.54

-0.20

Корреляция

Корреляция между TRIGX и MCD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIGX и MCD

Дивидендная доходность TRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности MCD в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.72%2.78%2.58%2.66%2.98%2.49%1.34%2.82%2.49%0.26%2.65%2.07%
MCD
McDonald's Corporation		2.36%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%

Просадки

Сравнение просадок TRIGX и MCD

Максимальная просадка TRIGX за все время составила -62.28%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIGX и MCD.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIGXMCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.28%

-73.20%

+10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-10.60%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-17.23%

-10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-36.90%

-5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-9.40%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-14.90%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.56%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIGX и MCD

T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что TRIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIGXMCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

4.86%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

11.82%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

17.22%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

17.07%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

20.32%

-3.39%