Сравнение TRIB с MSFRX
TRIB (Trinity Biotech plc) is a stock, while MSFRX (MFS Total Return Fund) is Diversified Portfolio fund managed by MFS. Over the past 10 years, TRIB returned -35.48%/yr vs 7.97%/yr for MSFRX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRIB и MSFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIB показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у MSFRX с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции TRIB уступали акциям MSFRX по среднегодовой доходности: -35.48% против 7.97% соответственно.
TRIB
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 13.23%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -29.91%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- -47.70%
- 5 лет*
- -46.99%
- 10 лет*
- -35.48%
MSFRX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам TRIB и MSFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIB Trinity Biotech plc | -11.39% | -10.13% | -58.97% | -56.67% | -30.77% | -62.47% | 269.90% | -55.02% | -55.10% | -26.30% |
MSFRX MFS Total Return Fund | 3.03% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -5.80% | 12.18% |
Correlation
The correlation between TRIB and MSFRX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.15 |
The correlation between TRIB and MSFRX shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIB vs. MSFRX — Ранг доходности на риск
TRIB
MSFRX
Сравнение TRIB c MSFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Biotech plc (TRIB) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIB | MSFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.41 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 7.20 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIB | MSFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.77 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.65 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.38 | 0.77 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.65 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок TRIB и MSFRX
Максимальная просадка TRIB за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки MSFRX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIB и MSFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIB | MSFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -37.28% | -62.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.61% | -4.96% | -66.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.32% | -8.56% | -81.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -17.02% | -79.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.23% | -24.70% | -74.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.50% | -2.11% | -97.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.27% | -5.00% | -66.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.55% | 1.65% | +47.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIB и MSFRX
Trinity Biotech plc (TRIB) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с MFS Total Return Fund (MSFRX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что TRIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIB | MSFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 1.76% | +12.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.17% | 4.92% | +66.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.02% | 6.74% | +132.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.03% | 9.74% | +92.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.73% | 10.45% | +82.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIB и MSFRX
TRIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.79% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
TRIB Trinity Biotech plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
TRIB and MSFRX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRIB has higher volatility (14.69%) compared to MSFRX (1.76%). In terms of maximum drawdown, TRIB dropped -99.63% vs MSFRX's -37.28%.
MSFRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIB и MSFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор