PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRIB с MSFRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIB с MSFRX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Biotech plc (TRIB) и MFS Total Return Fund (MSFRX).

MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRIB или MSFRX.

Корреляция

Корреляция между TRIB и MSFRX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRIB и MSFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Biotech plc (TRIB) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRIB:

-0.39

MSFRX:

-0.02

Коэф-т Сортино

TRIB:

-0.01

MSFRX:

0.04

Коэф-т Омега

TRIB:

1.00

MSFRX:

1.01

Коэф-т Кальмара

TRIB:

-0.54

MSFRX:

-0.02

Коэф-т Мартина

TRIB:

-0.90

MSFRX:

-0.05

Индекс Язвы

TRIB:

60.27%

MSFRX:

5.92%

Дневная вол-ть

TRIB:

133.21%

MSFRX:

11.39%

Макс. просадка

TRIB:

-99.62%

MSFRX:

-36.74%

Текущая просадка

TRIB:

-99.45%

MSFRX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, TRIB показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у MSFRX с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции TRIB уступали акциям MSFRX по среднегодовой доходности: -37.40% против 2.41% соответственно.

TRIB

С начала года

-14.06%

1 месяц

30.41%

6 месяцев

-53.02%

1 год

-52.13%

5 лет

-36.21%

10 лет

-37.40%

MSFRX

С начала года

1.99%

1 месяц

4.53%

6 месяцев

-7.15%

1 год

-0.28%

5 лет

3.31%

10 лет

2.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRIB и MSFRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIB
Ранг риск-скорректированной доходности TRIB, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
MSFRX
Ранг риск-скорректированной доходности MSFRX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRIB c MSFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Biotech plc (TRIB) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRIB на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа MSFRX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIB и MSFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIB и MSFRX

TRIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRIB
Trinity Biotech plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.87%1.26%
MSFRX
MFS Total Return Fund		2.48%2.46%2.37%1.88%1.40%1.82%1.91%2.25%1.93%2.17%2.77%4.58%

Просадки

Сравнение просадок TRIB и MSFRX

Максимальная просадка TRIB за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки MSFRX в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIB и MSFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRIB и MSFRX

Trinity Biotech plc (TRIB) имеет более высокую волатильность в 24.58% по сравнению с MFS Total Return Fund (MSFRX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что TRIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...