Сравнение TRI с HXQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thomson Reuters Corp (TRI) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO).
HXQ.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRI или HXQ.TO.
Основные характеристики
| TRI | HXQ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.87% | 18.38% |
| Дох-ть за 1 год | 32.53% | 29.49% |
| Дох-ть за 3 года | 15.94% | 10.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.33% | 21.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.73 |
| Дневная вол-ть | 18.56% | 16.59% |
| Макс. просадка | -56.40% | -31.60% |
| Текущая просадка | -4.26% | -6.41% |
Корреляция
Корреляция между TRI и HXQ.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TRI и HXQ.TO
С начала года, TRI показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у HXQ.TO с доходностью 18.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRI c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thomson Reuters Corp (TRI) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRI и HXQ.TO
Дивидендная доходность TRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI Thomson Reuters Corp | 1.25% | 4.68% | 1.62% | 1.41% | 1.93% | 2.09% | 2.30% | 3.29% | 3.23% | 3.68% | 3.40% | 3.57% |
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRI и HXQ.TO
Максимальная просадка TRI за все время составила -56.40%, что больше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRI и HXQ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRI и HXQ.TO
Текущая волатильность для Thomson Reuters Corp (TRI) составляет 5.43%, в то время как у Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что TRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.