Сравнение TRFK с EME
TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) is Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while EME (EMCOR Group, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, TRFK returned 52.66%/yr vs 71.02%/yr for EME. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TRFK и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRFK показывает доходность 64.96%, что значительно выше, чем у EME с доходностью 38.34%.
TRFK
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 24.68%
- С начала года
- 64.96%
- 6 месяцев
- 57.34%
- 1 год
- 97.75%
- 3 года*
- 52.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EME
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 38.34%
- 6 месяцев
- 33.21%
- 1 год
- 75.50%
- 3 года*
- 71.02%
- 5 лет*
- 46.50%
- 10 лет*
- 33.72%
Сравнение доходности по годам TRFK и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 64.96% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
EME EMCOR Group, Inc. | 38.34% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 39.12% |
Correlation
The correlation between TRFK and EME is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between TRFK and EME has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRFK vs. EME — Ранг доходности на риск
TRFK
EME
Сравнение TRFK c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFK | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.36 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 3.02 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 7.61 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFK | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | 2.00 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.60 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок TRFK и EME
Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRFK | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.06% | -70.56% | +41.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -25.15% | +5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.06% | -36.19% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -10.42% | +7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -15.37% | +9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | 9.96% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFK и EME
Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что TRFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRFK | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 6.73% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.98% | 25.45% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 37.87% | -10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 33.26% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 32.94% | -4.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFK и EME
Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности EME в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRFK and EME have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFK has higher volatility (10.70%) compared to EME (6.73%). In terms of maximum drawdown, TRFK dropped -29.06% vs EME's -70.56%.
TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRFK и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор