PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRFE.DE с 18M1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFE.DE с 18M1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRFE.DE (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist) and 18M1.DE (Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - TRFE.DE tracks the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Index while 18M1.DE tracks the FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFE.DE returned 0.92%/yr vs 2.77%/yr for 18M1.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TRFE.DE charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for 18M1.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRFE.DE и 18M1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist (TRFE.DE) и Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) (18M1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFE.DE показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у 18M1.DE с доходностью 1.08%.

TRFE.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
-0.87%
С начала года
-1.43%
1 год
1.36%
3 года*
0.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

18M1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
0.94%
С начала года
1.08%
1 год
1.91%
3 года*
2.77%
5 лет*
1.74%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFE.DE и 18M1.DE

2026 (YTD)2025202420232022
TRFE.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist		-1.43%4.63%-1.17%1.55%4.74%
18M1.DE
Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc)		1.08%2.05%3.53%2.89%-0.35%

Correlation

The correlation between TRFE.DE and 18M1.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist

Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с TRFE.DE:
TRFE.DE с XBO2.DETRFE.DE с VX6F.DETRFE.DE с PR1S.DETRFE.DE с PR1T.DETRFE.DE с PR1G.DETRFE.DE с T1EU.DETRFE.DE с EXVM.DE
Часто сравнивают с 18M1.DE:
18M1.DE с EUN6.DE18M1.DE с TRDX.DE18M1.DE с TRDE.DE18M1.DE с IBCC.DE18M1.DE с TRD1.DE18M1.DE с XBO2.DE18M1.DE с EXVM.DE

Доходность на риск

TRFE.DE vs. 18M1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFE.DE
Ранг доходности на риск TRFE.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFE.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFE.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
18M1.DE
Ранг доходности на риск 18M1.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18M1.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18M1.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18M1.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18M1.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18M1.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFE.DE c 18M1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist (TRFE.DE) и Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) (18M1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRFE.DE18M1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
5.26

-4.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
9.59

-9.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

2.37

-1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

29.91

-29.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

113.71

-112.72

TRFE.DE vs. 18M1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFE.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа 18M1.DE равного 5.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFE.DE и 18M1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRFE.DE и 18M1.DE

Максимальная просадка TRFE.DE за все время составила -17.11%, что больше максимальной просадки 18M1.DE в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFE.DE и 18M1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFE.DE18M1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.11%

-4.83%

-12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-0.06%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.46%

-0.13%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

0.00%

-9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-1.37%

-9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.02%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFE.DE и 18M1.DE

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist (TRFE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) (18M1.DE) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TRFE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18M1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFE.DE18M1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.08%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

0.28%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

0.37%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

0.40%

+10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

0.48%

+10.70%

Сравнение комиссий TRFE.DE и 18M1.DE

TRFE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 18M1.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFE.DE и 18M1.DE

Дивидендная доходность TRFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как 18M1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
18M1.DE
Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRFE.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist		4.28%4.10%4.30%3.77%1.74%

Часто задаваемые вопросы

TRFE.DE and 18M1.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRFE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRFE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for 18M1.DE.

TRFE.DE tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Index, while 18M1.DE tracks FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for TRFE.DE and 0.14% for 18M1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFE.DE и 18M1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор