PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRET.DE с 10AJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRET.DE с 10AJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRET.DE (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and 10AJ.DE (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist) are both REIT funds - TRET.DE tracks the GPR Global 100 while 10AJ.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRET.DE returned 3.26%/yr vs 1.87%/yr for 10AJ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TRET.DE charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for 10AJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRET.DE и 10AJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRET.DE показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у 10AJ.DE с доходностью 7.96%.

TRET.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-3.19%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.15%
3 года*
7.84%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—

10AJ.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.40%
С начала года
7.96%
6 месяцев
7.43%
1 год
9.54%
3 года*
5.94%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRET.DE и 10AJ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		5.31%1.87%6.86%9.89%-21.28%40.76%-15.21%22.15%-7.54%
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		7.96%-1.85%5.52%6.85%-20.55%36.79%-16.96%23.88%-6.24%

Correlation

The correlation between TRET.DE and 10AJ.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.94

The correlation between TRET.DE and 10AJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с TRET.DE:
TRET.DE с IWDP.LTRET.DE с EPRA.LTRET.DE с IQQ6.DETRET.DE с IQQP.DETRET.DE с REETTRET.DE с VNQTRET.DE с ERN1.L
Часто сравнивают с 10AJ.DE:
10AJ.DE с XYP1.DE10AJ.DE с ANXU.L10AJ.DE с VOO10AJ.DE с SMX10AJ.DE с WEBN.DE10AJ.DE с XDWH.DE10AJ.DE с VWRL.AS

Доходность на риск

TRET.DE vs. 10AJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRET.DE
Ранг доходности на риск TRET.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
10AJ.DE
Ранг доходности на риск 10AJ.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AJ.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AJ.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRET.DE c 10AJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRET.DE10AJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.85

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.23

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

3.94

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRET.DE vs. 10AJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRET.DE на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 10AJ.DE равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRET.DE и 10AJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRET.DE10AJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.85

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.13

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.22

0.00

Просадки

Сравнение просадок TRET.DE и 10AJ.DE

Максимальная просадка TRET.DE за все время составила -41.75%, примерно равная максимальной просадке 10AJ.DE в -42.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.DE и 10AJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRET.DE10AJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-42.62%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-7.89%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-20.52%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.36%

-30.01%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-6.63%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-12.13%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.41%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TRET.DE и 10AJ.DE

VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что TRET.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 10AJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRET.DE10AJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.70%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

8.38%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

11.14%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

14.60%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

17.10%

+0.73%

Сравнение комиссий TRET.DE и 10AJ.DE

TRET.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 10AJ.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRET.DE и 10AJ.DE

Дивидендная доходность TRET.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности 10AJ.DE в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		2.77%2.99%2.94%2.98%3.23%2.13%3.10%2.92%2.63%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.48%3.66%3.44%3.66%4.69%1.78%4.45%3.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TRET.DE and 10AJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 10AJ.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

10AJ.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for TRET.DE.

TRET.DE tracks GPR Global 100, while 10AJ.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: VanEck and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for TRET.DE and 0.24% for 10AJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRET.DE и 10AJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор