PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRES с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRES с SGOV

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Treasury Alternative Yield ETF (TRES) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

TRES и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRES - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRES или SGOV.

Корреляция

Корреляция между TRES и SGOV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TRES и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Treasury Alternative Yield ETF (TRES) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.35%
6.37%
TRES
SGOV

Основные характеристики

Доходность по периодам

TRES

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SGOV

С начала года

1.44%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.18%

1 год

4.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRES и SGOV

TRES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.

TRES
Defiance Treasury Alternative Yield ETF
График комиссии TRES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRES: 0.75%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRES и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRES
Ранг риск-скорректированной доходности TRES, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRES, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRES, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRES, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRES, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRES, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRES c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Treasury Alternative Yield ETF (TRES) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRES, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TRES: -0.34
SGOV: 21.43
Коэффициент Сортино TRES, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TRES: -0.55
SGOV: 485.16
Коэффициент Омега TRES, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TRES: 0.88
SGOV: 486.16
Коэффициент Кальмара TRES, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TRES: -0.06
SGOV: 497.00
Коэффициент Мартина TRES, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TRES: -0.87
SGOV: 7,889.69

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
-0.34
21.43
TRES
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRES и SGOV

TRES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.

TTM20242023202220212020
TRES
Defiance Treasury Alternative Yield ETF		1.84%5.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		4.71%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок TRES и SGOV

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.38%
0
TRES
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности TRES и SGOV

Текущая волатильность для Defiance Treasury Alternative Yield ETF (TRES) составляет 0.00%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что TRES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.02%0.04%0.06%0.08%December2025FebruaryMarchAprilMay0
0.07%
TRES
SGOV