Сравнение TREG.L с EMGB.L
TREG.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and EMGB.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TREG.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while EMGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TREG.L returned 3.44%/yr vs 2.27%/yr for EMGB.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TREG.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for EMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности TREG.L и EMGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREG.L показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у EMGB.L с доходностью 1.24%.
TREG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
EMGB.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TREG.L и EMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 4.19% | 6.62% | 2.78% | 7.64% | -16.77% | 31.33% | -10.04% | 10.49% |
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 1.24% | 10.22% | -0.96% | 4.28% | 0.69% | -8.70% | -0.78% | 4.19% |
Correlation
The correlation between TREG.L and EMGB.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREG.L vs. EMGB.L — Ранг доходности на риск
TREG.L
EMGB.L
Сравнение TREG.L c EMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREG.L | EMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.16 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 6.23 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREG.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.96 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.33 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.06 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TREG.L и EMGB.L
Максимальная просадка TREG.L за все время составила -35.66%, что больше максимальной просадки EMGB.L в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREG.L и EMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREG.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.66% | -20.56% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -4.68% | -4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.30% | -4.68% | -10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -9.57% | -17.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -2.87% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -10.65% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.63% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREG.L и EMGB.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что TREG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREG.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 1.63% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 4.10% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 5.17% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 6.87% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 8.33% | +8.63% |
Сравнение комиссий TREG.L и EMGB.L
TREG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMGB.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREG.L и EMGB.L
Дивидендная доходность TREG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как EMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.50% | 3.57% | 3.48% | 3.64% | 4.54% | 1.82% | 4.49% | 3.41% |
Часто задаваемые вопросы
TREG.L and EMGB.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TREG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TREG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EMGB.L.
TREG.L is categorized as REIT, while EMGB.L is Emerging Markets Bonds. TREG.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while EMGB.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Their fees differ too: 0.25% for TREG.L and 0.30% for EMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для TREG.L и EMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор