Сравнение TREG.L с DPYG.L
TREG.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and DPYG.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both REIT funds - TREG.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while DPYG.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, TREG.L returned 3.44%/yr vs 1.37%/yr for DPYG.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TREG.L charges 0.25%/yr vs 0.64%/yr for DPYG.L.
Доходность
Сравнение доходности TREG.L и DPYG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREG.L показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у DPYG.L с доходностью 6.70%.
TREG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
DPYG.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TREG.L и DPYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 4.19% | 6.62% | 2.78% | 7.64% | -16.77% | 31.33% | -10.04% | 10.49% |
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.70% | 7.38% | 2.06% | 9.46% | -22.94% | 27.74% | -13.64% | 13.17% |
Correlation
The correlation between TREG.L and DPYG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between TREG.L and DPYG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TREG.L и DPYG.L
Секторы
TREG.L
DPYG.L
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
TREG.L
DPYG.L
Потребительский циклический сектор
TREG.L
DPYG.L
Финансовые услуги
TREG.L
DPYG.L
Сырьевые материалы
TREG.L
-
DPYG.L
-
Коммуникационные услуги
TREG.L
-
DPYG.L
-
Потребительский защитный сектор
TREG.L
-
DPYG.L
-
Энергетика
TREG.L
-
DPYG.L
-
Здравоохранение
TREG.L
-
DPYG.L
-
Промышленность
TREG.L
-
DPYG.L
-
Технологии
TREG.L
-
DPYG.L
-
Коммунальные услуги
TREG.L
-
DPYG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREG.L vs. DPYG.L — Ранг доходности на риск
TREG.L
DPYG.L
Сравнение TREG.L c DPYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREG.L | DPYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 4.23 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREG.L | DPYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.09 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.20 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок TREG.L и DPYG.L
Максимальная просадка TREG.L за все время составила -35.66%, что меньше максимальной просадки DPYG.L в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREG.L и DPYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREG.L | DPYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.66% | -42.55% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -9.07% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.30% | -16.89% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -31.83% | +4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -2.86% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -11.78% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.65% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREG.L и DPYG.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) имеют волатильность 3.52% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREG.L | DPYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.43% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 8.58% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 11.15% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 15.14% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 17.43% | -0.47% |
Сравнение комиссий TREG.L и DPYG.L
TREG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DPYG.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREG.L и DPYG.L
Дивидендная доходность TREG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности DPYG.L в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.95% | 3.02% | 3.11% | 3.00% | 3.71% | 2.13% | 2.98% | 2.95% | 2.99% |
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.50% | 3.57% | 3.48% | 3.64% | 4.54% | 1.82% | 4.49% | 3.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TREG.L and DPYG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TREG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TREG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.64% for DPYG.L.
TREG.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while DPYG.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.25% for TREG.L and 0.64% for DPYG.L.
Подберите оптимальное распределение для TREG.L и DPYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор