PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRBUX с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRBUX и VONG составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение TRBUX с VONG

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRBUX или VONG.

Доходность

Сравнение доходности TRBUX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRBUX:

3.36

VONG:

0.71

Коэф-т Сортино

TRBUX:

9.07

VONG:

1.02

Коэф-т Омега

TRBUX:

3.87

VONG:

1.14

Коэф-т Кальмара

TRBUX:

14.62

VONG:

0.67

Коэф-т Мартина

TRBUX:

50.30

VONG:

2.20

Индекс Язвы

TRBUX:

0.12%

VONG:

7.07%

Дневная вол-ть

TRBUX:

1.65%

VONG:

25.27%

Макс. просадка

TRBUX:

-4.15%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

TRBUX:

0.00%

VONG:

-4.39%

Доходность по периодам

С начала года, TRBUX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции TRBUX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 2.72% против 15.95% соответственно.

TRBUX

С начала года

1.60%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.03%

1 год

5.29%

3 года

4.98%

5 лет

3.37%

10 лет

2.72%

VONG

С начала года

-0.33%

1 месяц

6.06%

6 месяцев

0.51%

1 год

17.41%

3 года

19.73%

5 лет

17.61%

10 лет

15.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Сравнение комиссий TRBUX и VONG

TRBUX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.

TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRBUX и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRBUX
Ранг риск-скорректированной доходности TRBUX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRBUX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRBUX на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBUX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBUX и VONG

Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VONG в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		4.55%5.06%4.02%2.28%1.53%1.95%2.72%2.62%1.88%1.20%0.80%0.48%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.54%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок TRBUX и VONG

Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и VONG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TRBUX и VONG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) составляет 0.29%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...