PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRBUX с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRBUX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26%
14.26%
TRBUX
VONG

Доходность по периодам

С начала года, TRBUX показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 30.40%. За последние 10 лет акции TRBUX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 2.42% против 16.45% соответственно.


TRBUX

С начала года

5.59%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

3.25%

1 год

7.09%

5 лет (среднегодовая)

2.89%

10 лет (среднегодовая)

2.42%

VONG

С начала года

30.40%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

14.26%

1 год

36.18%

5 лет (среднегодовая)

19.54%

10 лет (среднегодовая)

16.45%

Основные характеристики


TRBUXVONG
Коэф-т Шарпа4.042.25
Коэф-т Сортино10.992.92
Коэф-т Омега4.471.41
Коэф-т Кальмара35.602.87
Коэф-т Мартина71.2811.31
Индекс Язвы0.10%3.33%
Дневная вол-ть1.76%16.73%
Макс. просадка-4.15%-32.72%
Текущая просадка0.00%-1.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRBUX и VONG

TRBUX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.


TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
График комиссии TRBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между TRBUX и VONG составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRBUX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBUX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.042.25
Коэффициент Сортино TRBUX, с текущим значением в 10.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0010.992.92
Коэффициент Омега TRBUX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.471.41
Коэффициент Кальмара TRBUX, с текущим значением в 35.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0035.602.87
Коэффициент Мартина TRBUX, с текущим значением в 71.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0071.2811.31
TRBUX
VONG

Показатель коэффициента Шарпа TRBUX на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBUX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04
2.25
TRBUX
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBUX и VONG

Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности VONG в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
5.02%4.02%1.97%1.11%1.83%2.72%2.58%1.88%1.20%0.80%0.42%0.06%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.59%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок TRBUX и VONG

Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.33%
TRBUX
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности TRBUX и VONG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) составляет 0.58%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.58%
5.69%
TRBUX
VONG