Сравнение TRBCX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRBCX или DFQTX.
Основные характеристики
| TRBCX | DFQTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.46% | 24.63% |
| Дох-ть за 1 год | 45.15% | 37.85% |
| Дох-ть за 3 года | 6.36% | 9.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.97% | 15.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.97% | 11.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.92 |
| Коэф-т Сортино | 3.25 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.49 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 13.69 | 18.95 |
| Индекс Язвы | 3.30% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 18.05% | 12.91% |
| Макс. просадка | -54.56% | -59.35% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.47% |
Корреляция
Корреляция между TRBCX и DFQTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRBCX и DFQTX
С начала года, TRBCX показывает доходность 36.46%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью 24.63%. За последние 10 лет акции TRBCX превзошли акции DFQTX по среднегодовой доходности: 14.97% против 11.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRBCX и DFQTX
TRBCX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRBCX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBCX и DFQTX
Дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности DFQTX в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 2.56% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% | 4.85% | 0.00% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.12% | 1.34% | 1.51% | 1.10% | 1.30% | 1.39% | 1.64% | 1.58% | 1.61% | 1.73% | 1.49% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок TRBCX и DFQTX
Максимальная просадка TRBCX за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBCX и DFQTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRBCX и DFQTX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что TRBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.