PortfoliosLab logo
Сравнение TRBCX с BOND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRBCX и BOND составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности TRBCX и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
482.67%
43.88%
TRBCX
BOND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRBCX:

0.52

BOND:

1.29

Коэф-т Сортино

TRBCX:

0.89

BOND:

1.89

Коэф-т Омега

TRBCX:

1.12

BOND:

1.23

Коэф-т Кальмара

TRBCX:

0.58

BOND:

0.61

Коэф-т Мартина

TRBCX:

2.03

BOND:

3.67

Индекс Язвы

TRBCX:

6.51%

BOND:

1.96%

Дневная вол-ть

TRBCX:

25.39%

BOND:

5.61%

Макс. просадка

TRBCX:

-54.56%

BOND:

-19.71%

Текущая просадка

TRBCX:

-13.65%

BOND:

-5.12%

Доходность по периодам

С начала года, TRBCX показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции TRBCX превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 12.92% против 1.72% соответственно.


TRBCX

С начала года

-9.28%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-5.74%

1 год

11.51%

5 лет

13.09%

10 лет

12.92%

BOND

С начала года

2.13%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

1.33%

1 год

7.24%

5 лет

0.09%

10 лет

1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRBCX и BOND

TRBCX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BOND в 0.57%.


График комиссии TRBCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRBCX: 0.69%
График комиссии BOND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOND: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRBCX и BOND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRBCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRBCX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

BOND
Ранг риск-скорректированной доходности BOND, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRBCX c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRBCX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRBCX: 0.52
BOND: 1.29
Коэффициент Сортино TRBCX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TRBCX: 0.89
BOND: 1.89
Коэффициент Омега TRBCX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRBCX: 1.12
BOND: 1.23
Коэффициент Кальмара TRBCX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TRBCX: 0.58
BOND: 0.61
Коэффициент Мартина TRBCX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TRBCX: 2.03
BOND: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа TRBCX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа BOND равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBCX и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
1.29
TRBCX
BOND

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBCX и BOND

Дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности BOND в 5.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
10.01%9.08%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%
BOND
PIMCO Active Bond ETF
5.06%5.02%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%

Просадки

Сравнение просадок TRBCX и BOND

Максимальная просадка TRBCX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBCX и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.65%
-5.12%
TRBCX
BOND

Волатильность

Сравнение волатильности TRBCX и BOND

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что TRBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.00%
2.58%
TRBCX
BOND