PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRAK с TRML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRAK с TRML

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Park City Group Inc (TRAK) и Tourmaline Bio Inc. (TRML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRAK или TRML.

Корреляция

Корреляция между TRAK и TRML составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности TRAK и TRML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park City Group Inc (TRAK) и Tourmaline Bio Inc. (TRML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
18.90%
16.40%
TRAK
TRML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRAK:

2.18

TRML:

-0.48

Коэф-т Сортино

TRAK:

2.72

TRML:

-0.23

Коэф-т Омега

TRAK:

1.35

TRML:

0.97

Коэф-т Кальмара

TRAK:

2.90

TRML:

-0.45

Коэф-т Мартина

TRAK:

13.19

TRML:

-0.72

Индекс Язвы

TRAK:

6.99%

TRML:

52.64%

Дневная вол-ть

TRAK:

42.38%

TRML:

79.36%

Макс. просадка

TRAK:

-96.87%

TRML:

-94.97%

Текущая просадка

TRAK:

-14.67%

TRML:

-77.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRAK:

$391.20M

TRML:

$476.95M

EPS

TRAK:

$0.29

TRML:

-$2.49

Общая выручка (12 мес.)

TRAK:

$15.71M

TRML:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

TRAK:

$12.88M

TRML:

-$20.00K

EBITDA (12 мес.)

TRAK:

$6.04M

TRML:

-$63.91M

Доходность по периодам

С начала года, TRAK показывает доходность -4.56%, что значительно выше, чем у TRML с доходностью -8.28%.

TRAK

С начала года

-4.56%

1 месяц

-11.59%

6 месяцев

18.90%

1 год

90.00%

5 лет

34.33%

10 лет

9.11%

TRML

С начала года

-8.28%

1 месяц

-14.72%

6 месяцев

16.40%

1 год

-39.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRAK и TRML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRAK
Ранг риск-скорректированной доходности TRAK, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRAK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
TRML
Ранг риск-скорректированной доходности TRML, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRML, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRML, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRML, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRML, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRML, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRAK c TRML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и Tourmaline Bio Inc. (TRML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRAK, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.002.18-0.48
Коэффициент Сортино TRAK, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.72-0.23
Коэффициент Омега TRAK, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.350.97
Коэффициент Кальмара TRAK, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.42-0.45
Коэффициент Мартина TRAK, с текущим значением в 13.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0013.19-0.72
TRAK
TRML

Показатель коэффициента Шарпа TRAK на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа TRML равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRAK и TRML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.18
-0.48
TRAK
TRML

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRAK и TRML

Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как TRML не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
TRAK
Park City Group Inc		0.23%0.22%0.76%0.30%
TRML
Tourmaline Bio Inc.		0.00%0.00%57.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRAK и TRML

Максимальная просадка TRAK за все время составила -96.87%, примерно равная максимальной просадке TRML в -94.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и TRML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-14.67%
-77.50%
TRAK
TRML

Волатильность

Сравнение волатильности TRAK и TRML

Текущая волатильность для Park City Group Inc (TRAK) составляет 13.19%, в то время как у Tourmaline Bio Inc. (TRML) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что TRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
13.19%
17.54%
TRAK
TRML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRAK и TRML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и Tourmaline Bio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab