PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TQQQ с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQQQ с ARKK

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ARK Innovation ETF (ARKK).

TQQQ и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TQQQ или ARKK.

Корреляция

Корреляция между TQQQ и ARKK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TQQQ:

0.02

ARKK:

0.37

Коэф-т Сортино

TQQQ:

0.56

ARKK:

0.71

Коэф-т Омега

TQQQ:

1.08

ARKK:

1.09

Коэф-т Кальмара

TQQQ:

0.04

ARKK:

0.17

Коэф-т Мартина

TQQQ:

0.09

ARKK:

0.94

Индекс Язвы

TQQQ:

21.82%

ARKK:

13.61%

Дневная вол-ть

TQQQ:

74.54%

ARKK:

44.13%

Макс. просадка

TQQQ:

-81.66%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

TQQQ:

-36.39%

ARKK:

-66.66%

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность -25.26%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 29.84% против 10.54% соответственно.

TQQQ

С начала года

-25.26%

1 месяц

27.81%

6 месяцев

-28.29%

1 год

1.00%

5 лет

26.28%

10 лет

29.84%

ARKK

С начала года

-9.55%

1 месяц

15.32%

6 месяцев

-5.03%

1 год

19.64%

5 лет

-2.34%

10 лет

10.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TQQQ и ARKK

TQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
ARKK
ARK Innovation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TQQQ и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TQQQ c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и ARKK

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.67%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и ARKK

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и ARKK

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 24.57% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...