Сравнение TQQQ.TO с QQCI.TO
TQQQ.TO (BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) and QQCI.TO (Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF) are both Nasdaq-100 funds - TQQQ.TO tracks the Nasdaq-100 Index while QQCI.TO tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, TQQQ.TO returned 85.03% vs 31.58% for QQCI.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности TQQQ.TO и QQCI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQQ.TO показывает доходность 39.48%, что значительно выше, чем у QQCI.TO с доходностью 15.83%.
TQQQ.TO
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- 39.48%
- 6 месяцев
- 32.70%
- 1 год
- 85.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQCI.TO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 15.83%
- 6 месяцев
- 15.36%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQQ.TO и QQCI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQQ.TO BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 39.48% | 38.56% |
QQCI.TO Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF | 15.83% | 16.04% |
Correlation
The correlation between TQQQ.TO and QQCI.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between TQQQ.TO and QQCI.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQQ.TO vs. QQCI.TO — Ранг доходности на риск
TQQQ.TO
QQCI.TO
Сравнение TQQQ.TO c QQCI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQQQ.TO | QQCI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 4.17 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 14.37 | -7.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQQQ.TO и QQCI.TO
Максимальная просадка TQQQ.TO за все время составила -38.15%, что больше максимальной просадки QQCI.TO в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ.TO и QQCI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQQ.TO | QQCI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.15% | -18.95% | -19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.15% | -7.62% | -30.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | -2.03% | -12.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -3.04% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 2.20% | +10.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQQ.TO и QQCI.TO
BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) имеет более высокую волатильность в 27.21% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TQQQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQQ.TO | QQCI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.21% | 5.34% | +21.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 10.44% | +32.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.02% | 13.80% | +39.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.87% | 15.73% | +37.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.87% | 15.73% | +37.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQQ.TO и QQCI.TO
TQQQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQCI.TO Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF | 8.62% | 9.34% | 3.17% |
TQQQ.TO BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TQQQ.TO and QQCI.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ.TO tracks Nasdaq-100 Index, while QQCI.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для TQQQ.TO и QQCI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор