PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TQQQ.TO (BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - TQQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. TQQQ.TO is passively managed, while ENCC.TO is actively managed. Over the past year, TQQQ.TO returned 85.03% vs 34.51% for ENCC.TO. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ.TO показывает доходность 39.48%, что значительно выше, чем у ENCC.TO с доходностью 23.04%.

TQQQ.TO

1 день
2.09%
1 месяц
-8.66%
С начала года
39.48%
6 месяцев
32.70%
1 год
85.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCC.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-3.94%
С начала года
23.04%
6 месяцев
24.44%
1 год
34.51%
3 года*
21.16%
5 лет*
23.13%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)2025
TQQQ.TO
BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF		39.48%38.56%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		23.04%7.17%

Correlation

The correlation between TQQQ.TO and ENCC.TO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с TQQQ.TO:
TQQQ.TO с SPYTQQQ.TO с QQU.TOTQQQ.TO с NVDATQQQ.TO с USSL.TOTQQQ.TO с TQQQTQQQ.TO с VOOTQQQ.TO с QQCC.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с OILY.TO

Доходность на риск

TQQQ.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ.TO
Ранг доходности на риск TQQQ.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQQQ.TOENCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.38

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.08

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

4.09

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

13.20

-6.25

TQQQ.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ.TO на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа ENCC.TO равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQQQ.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка TQQQ.TO за все время составила -38.15%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -93.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ.TO и ENCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQ.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.15%

-93.29%

+55.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.15%

-8.48%

-29.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.28%

-29.17%

+14.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-55.97%

+47.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

2.62%

+9.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ.TO и ENCC.TO

BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) имеет более высокую волатильность в 27.21% по сравнению с Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что TQQQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQ.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.21%

5.46%

+21.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

12.45%

+30.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.02%

14.55%

+38.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.87%

22.99%

+29.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.87%

29.02%

+23.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ.TO и ENCC.TO

TQQQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.63%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.11%8.37%6.93%4.34%3.03%
TQQQ.TO
BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while ENCC.TO is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ.TO и ENCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор