Сравнение TQCD.TO с TECI.TO
TQCD.TO (TD Q Canadian Dividend ETF) and TECI.TO (TD Global Technology Innovators Index ETF) are both exchange-traded funds - TQCD.TO is a Canada Equities fund actively managed by TD, while TECI.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Innovators Index (CA NTR). TQCD.TO is actively managed, while TECI.TO is passively managed. Over the past 3 years, TQCD.TO returned 27.26%/yr vs 29.79%/yr for TECI.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TQCD.TO charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for TECI.TO.
Доходность
Сравнение доходности TQCD.TO и TECI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQCD.TO показывает доходность 18.67%, что значительно ниже, чем у TECI.TO с доходностью 35.58%.
TQCD.TO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 13.55%
- С начала года
- 18.67%
- 1 год
- 38.28%
- 3 года*
- 27.26%
- 5 лет*
- 18.19%
- 10 лет*
- —
TECI.TO
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -6.60%
- 6 месяцев
- 27.55%
- С начала года
- 35.58%
- 1 год
- 53.56%
- 3 года*
- 29.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQCD.TO и TECI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TQCD.TO TD Q Canadian Dividend ETF | 18.67% | 33.11% | 22.28% | 12.29% | 1.68% | 2.02% |
TECI.TO TD Global Technology Innovators Index ETF | 35.58% | 21.96% | 28.21% | 40.27% | -45.55% | -5.69% |
Correlation
The correlation between TQCD.TO and TECI.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQCD.TO vs. TECI.TO — Ранг доходности на риск
TQCD.TO
TECI.TO
Сравнение TQCD.TO c TECI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQCD.TO | TECI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.31 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | 4.45 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.47 | 12.09 | +13.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQCD.TO и TECI.TO
Максимальная просадка TQCD.TO за все время составила -47.52%, что меньше максимальной просадки TECI.TO в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCD.TO и TECI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQCD.TO | TECI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.52% | -55.35% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -12.08% | +4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.41% | -26.77% | +14.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.08% | +12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -22.89% | +16.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 4.44% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQCD.TO и TECI.TO
Текущая волатильность для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) составляет 2.32%, в то время как у TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что TQCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQCD.TO | TECI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 12.75% | -10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 25.26% | -16.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 29.25% | -18.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 30.04% | -17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 30.04% | -10.35% |
Сравнение комиссий TQCD.TO и TECI.TO
TQCD.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TECI.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQCD.TO и TECI.TO
Дивидендная доходность TQCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности TECI.TO в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECI.TO TD Global Technology Innovators Index ETF | 0.07% | 0.10% | 0.43% | 0.55% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQCD.TO TD Q Canadian Dividend ETF | 2.73% | 2.95% | 3.48% | 3.73% | 4.03% | 4.09% | 6.20% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
TQCD.TO and TECI.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TQCD.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TQCD.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for TECI.TO.
TQCD.TO is categorized as Canada Equities, while TECI.TO is Technology Equities. Their fees differ too: 0.39% for TQCD.TO and 0.50% for TECI.TO.
Подберите оптимальное распределение для TQCD.TO и TECI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор