Сравнение TPYP с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
TPYP и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPYP или XLK.
Основные характеристики
| TPYP | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.46% | 23.85% |
| Дох-ть за 1 год | 45.89% | 36.57% |
| Дох-ть за 3 года | 19.48% | 13.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.80% | 23.65% |
| Коэф-т Шарпа | 3.71 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 5.17 | 2.19 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 6.85 | 2.12 |
| Коэф-т Мартина | 30.75 | 7.32 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 4.91% |
| Дневная вол-ть | 12.32% | 21.79% |
| Макс. просадка | -51.91% | -82.05% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между TPYP и XLK составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TPYP и XLK
С начала года, TPYP показывает доходность 37.46%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 23.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPYP и XLK
TPYP берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPYP c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYP и XLK
Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности XLK в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.76% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.15% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.18% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок TPYP и XLK
Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPYP и XLK
Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 3.82%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.