PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYP с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPYP с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

TPYP и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPYP и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		19.60%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции TPYP уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 13.33% против 21.00% соответственно.

TPYP

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.35%
С начала года
19.60%
6 месяцев
17.45%
1 год
18.70%
3 года*
25.07%
5 лет*
20.76%
10 лет*
13.33%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с AMJTPYP с KYNTPYP с TORIX
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий TPYP и XLK

TPYP берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

TPYP vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYP c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPYPXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.71

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.97

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

6.31

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPYP vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPYPXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.13

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.64

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.87

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.36

+0.07

Корреляция

Корреляция между TPYP и XLK составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и XLK

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.26%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок TPYP и XLK

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

TPYPXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-82.05%

+30.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-15.92%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-33.56%

+15.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

-33.56%

-18.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-11.04%

+8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-35.17%

+27.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.98%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и XLK

Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 3.37%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPYPXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

8.12%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

16.49%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

27.05%

-10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

24.72%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

24.33%

-2.37%