PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение TPYP с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPYP с XLK

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

TPYP и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPYP или XLK.

Корреляция

Корреляция между TPYP и XLK составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности TPYP и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.80%
-17.72%
TPYP
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPYP:

1.28

XLK:

-0.44

Коэф-т Сортино

TPYP:

1.63

XLK:

-0.43

Коэф-т Омега

TPYP:

1.25

XLK:

0.94

Коэф-т Кальмара

TPYP:

2.00

XLK:

-0.47

Коэф-т Мартина

TPYP:

7.29

XLK:

-1.76

Индекс Язвы

TPYP:

3.08%

XLK:

6.50%

Дневная вол-ть

TPYP:

17.48%

XLK:

25.97%

Макс. просадка

TPYP:

-51.91%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

TPYP:

-11.23%

XLK:

-24.56%

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -21.43%.

TPYP

С начала года

-2.83%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

3.06%

1 год

23.32%

5 лет

24.58%

10 лет

N/A

XLK

С начала года

-21.43%

1 месяц

-16.40%

6 месяцев

-18.78%

1 год

-11.05%

5 лет

18.13%

10 лет

17.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

Technology Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий TPYP и XLK

TPYP берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.

TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund
График комиссии TPYP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TPYP: 0.40%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPYP и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг риск-скорректированной доходности TPYP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPYP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPYP c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TPYP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
TPYP: 1.25
XLK: -0.37
Коэффициент Сортино TPYP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
TPYP: 1.59
XLK: -0.32
Коэффициент Омега TPYP, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TPYP: 1.24
XLK: 0.96
Коэффициент Кальмара TPYP, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
TPYP: 1.82
XLK: -0.39
Коэффициент Мартина TPYP, с текущим значением в 6.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
TPYP: 6.91
XLK: -1.42

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа XLK равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.25
-0.37
TPYP
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и XLK

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности XLK в 0.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		4.20%3.94%4.83%4.48%4.86%6.15%4.45%4.58%3.71%3.18%1.48%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.85%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок TPYP и XLK

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.01%
-24.11%
TPYP
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и XLK

Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 10.24%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.24%
12.05%
TPYP
XLK

Пользовательские портфели с TPYP или XLK

ETFS
17%
YTD

No data

VOO
MOAT
XLK
IHI
BRK-B
SMH
ETFS
17%
YTD

No data

VOO
MOAT
XLK
IHI
BRK-B
SMH
1 / 94

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
155

Getting Historical Performance - capped by available data?

It seems that earliest start date for the historical performance is limited by the available data on the stock or ETF. For example, if you include PLTR or FSELX in the portfolio, the historical data will only go back a max of 4 years. Including GLDM caps the historical data to a max of 6 years. Is there any way to insert null values in the calculation for any stocks that do not have the data within the chosen historical timeframe?

Silverback

15 августа 24 г. Posted in general
334

calculation of performance

Portfolio performance graph for past 1Y (thru 3/13/2025):

GLD=37.82%

IAU=37.97%

IAUM=38.34%

using daily adjusted closing market price (from NASDAQ) integrating the logarithmic daily rate of return between 3/13/2025 to 3/14/2025 to calculate the cumulative rate of return, I calculate

GLD=31.34%

IAU=31.45%

IAUM=31.66%

These ETF's do not pay a dividend, Expense cost is included in the closing price.

The difference in rate of return is about 6%, which is too large. I can send you my calculation (xls) if this would be useful.

What is causing the error?

Marcus Crahan

15 марта 25 г. Posted in general
62