PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYP с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPYP с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

TPYP и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPYP и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		19.60%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 19.60%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции TPYP превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 13.33% против 11.23% соответственно.

TPYP

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.35%
С начала года
19.60%
6 месяцев
17.45%
1 год
18.70%
3 года*
25.07%
5 лет*
20.76%
10 лет*
13.33%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с AMJTPYP с KYNTPYP с TORIX
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий TPYP и XLE

TPYP берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

TPYP vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYP c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPYPXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.56

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.61

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

4.23

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPYP vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPYPXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.18

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.89

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.38

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.31

+0.12

Корреляция

Корреляция между TPYP и XLE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и XLE

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.26%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок TPYP и XLE

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

TPYPXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-71.26%

+19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-18.79%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-26.04%

+8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

-66.81%

+14.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-5.74%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-18.05%

+10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

7.15%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и XLE

Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 3.37%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPYPXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

6.45%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

14.46%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

25.21%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

26.09%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

29.50%

-7.54%