PortfoliosLab logo
Сравнение TPYP с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TPYP и XLE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TPYP и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.66%
61.52%
TPYP
XLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPYP:

1.74

XLE:

-0.46

Коэф-т Сортино

TPYP:

2.17

XLE:

-0.45

Коэф-т Омега

TPYP:

1.33

XLE:

0.93

Коэф-т Кальмара

TPYP:

2.47

XLE:

-0.57

Коэф-т Мартина

TPYP:

9.05

XLE:

-1.52

Индекс Язвы

TPYP:

3.59%

XLE:

7.53%

Дневная вол-ть

TPYP:

18.76%

XLE:

25.08%

Макс. просадка

TPYP:

-51.91%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

TPYP:

-4.62%

XLE:

-13.92%

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -3.07%.


TPYP

С начала года

4.41%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

10.10%

1 год

31.56%

5 лет

23.25%

10 лет

N/A

XLE

С начала года

-3.07%

1 месяц

-11.28%

6 месяцев

-6.73%

1 год

-11.11%

5 лет

23.49%

10 лет

3.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TPYP и XLE

TPYP берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.


График комиссии TPYP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TPYP: 0.40%
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPYP и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TPYP
Ранг риск-скорректированной доходности TPYP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPYP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPYP c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TPYP, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TPYP: 1.74
XLE: -0.46
Коэффициент Сортино TPYP, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TPYP: 2.17
XLE: -0.45
Коэффициент Омега TPYP, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TPYP: 1.33
XLE: 0.93
Коэффициент Кальмара TPYP, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TPYP: 2.47
XLE: -0.57
Коэффициент Мартина TPYP, с текущим значением в 9.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TPYP: 9.05
XLE: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.74
-0.46
TPYP
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и XLE

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности XLE в 3.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund
3.88%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.44%4.58%3.71%3.18%1.48%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.47%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок TPYP и XLE

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.62%
-13.92%
TPYP
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и XLE

Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 12.10%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.10%
17.44%
TPYP
XLE