Сравнение TPYP с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
TPYP и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPYP и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPYP и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 20.98% | 7.59% | 37.37% | 10.51% | 16.09% | 34.97% | -20.99% | 23.35% | -11.13% | 2.27% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TPYP показывает доходность 20.98%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции TPYP превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 13.45% против 11.65% соответственно.
TPYP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 18.25%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 25.55%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 13.45%
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPYP и XLE
TPYP берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
TPYP vs. XLE — Ранг доходности на риск
TPYP
XLE
Сравнение TPYP c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPYP | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.84 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.96 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 5.16 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPYP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.93 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.40 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.32 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между TPYP и XLE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYP и XLE
Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.23% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок TPYP и XLE
Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPYP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -71.26% | +19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -18.79% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -26.04% | +8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.91% | -66.81% | +14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -2.08% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -18.05% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 7.14% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYP и XLE
Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 3.19%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPYP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 5.05% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 13.94% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 24.93% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 26.06% | -8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 29.48% | -7.52% |