Сравнение TPXG.L с ISJP.L
TPXG.L (Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY) and ISJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds - TPXG.L tracks the TOPIX TR JPY while ISJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap NR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPXG.L returned 10.97%/yr vs 8.64%/yr for ISJP.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TPXG.L charges 0.20%/yr vs 0.58%/yr for ISJP.L.
Доходность
Сравнение доходности TPXG.L и ISJP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPXG.L показывает доходность 14.95%, а ISJP.L немного выше – 15.08%.
TPXG.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- —
ISJP.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам TPXG.L и ISJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPXG.L Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | 14.95% | 18.33% | 8.12% | 13.45% | -6.05% | 2.07% | 7.12% | 8.68% | -2.90% | 7.54% |
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 15.08% | 20.89% | 4.99% | 7.01% | -2.01% | -2.01% | 4.51% | 13.94% | -11.99% | 8.19% |
Correlation
The correlation between TPXG.L and ISJP.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г. | 0.40 |
Over the past year, TPXG.L and ISJP.L have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPXG.L vs. ISJP.L — Ранг доходности на риск
TPXG.L
ISJP.L
Сравнение TPXG.L c ISJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPXG.L | ISJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.89 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 9.66 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPXG.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.07 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.61 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.48 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок TPXG.L и ISJP.L
Максимальная просадка TPXG.L за все время составила -22.96%, что меньше максимальной просадки ISJP.L в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPXG.L и ISJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPXG.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.96% | -32.93% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -10.84% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.96% | -11.23% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -21.01% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.25% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -6.22% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.25% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPXG.L и ISJP.L
Текущая волатильность для Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) составляет 3.74%, в то время как у iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что TPXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPXG.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.25% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 13.34% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 15.17% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 14.22% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 15.62% | +8.86% |
Сравнение комиссий TPXG.L и ISJP.L
TPXG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ISJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPXG.L и ISJP.L
TPXG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 1.67% | 1.85% | 1.73% | 1.77% | 1.99% | 1.52% | 1.58% | 1.53% | 1.39% | 1.29% | 1.07% | 0.68% |
TPXG.L Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPXG.L and ISJP.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPXG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPXG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for ISJP.L.
TPXG.L tracks TOPIX TR JPY, while ISJP.L tracks MSCI Japan Small Cap NR JPY. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for TPXG.L and 0.58% for ISJP.L.
Подберите оптимальное распределение для TPXG.L и ISJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор