PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPXG.L с CSUK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPXG.L с CSUK.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TPXG.L (Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY) and CSUK.L (iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - TPXG.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while CSUK.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, TPXG.L returned 9.59%/yr vs 9.45%/yr for CSUK.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPXG.L charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for CSUK.L.

Доходность

Сравнение доходности TPXG.L и CSUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) и iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (CSUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPXG.L показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у CSUK.L с доходностью 8.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPXG.L имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции CSUK.L немного отстают с 9.45%.

TPXG.L

1 день
0.15%
1 месяц
1.86%
С начала года
16.75%
6 месяцев
16.95%
1 год
36.46%
3 года*
17.08%
5 лет*
10.13%
10 лет*
9.59%

CSUK.L

1 день
0.96%
1 месяц
0.31%
С начала года
8.00%
6 месяцев
8.71%
1 год
24.64%
3 года*
15.87%
5 лет*
12.20%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPXG.L и CSUK.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPXG.L
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY		16.75%18.25%8.19%13.45%-5.57%1.08%10.62%15.26%-11.01%15.11%
CSUK.L
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)		8.00%25.26%8.91%6.86%7.23%18.18%-13.09%16.20%-9.39%11.89%

Correlation

The correlation between TPXG.L and CSUK.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.52

The correlation between TPXG.L and CSUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPXG.L и CSUK.L

Секторы
TPXG.L
CSUK.L

Финансовые услуги

20.0%
24.7%

Потребительский циклический сектор

19.2%
4.0%

Здравоохранение

15.1%
14.6%

Промышленность

10.8%
13.0%

Технологии

10.7%
0.6%

Коммуникационные услуги

7.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
13.7%

Сырьевые материалы

4.1%
9.1%

Энергетика

3.7%
12.2%

Коммунальные услуги

3.0%
5.2%

Недвижимость

1.5%
0.6%

Финансовые услуги

TPXG.L
20.0%
CSUK.L
24.7%

Потребительский циклический сектор

TPXG.L
19.2%
CSUK.L
4.0%

Здравоохранение

TPXG.L
15.1%
CSUK.L
14.6%

Промышленность

TPXG.L
10.8%
CSUK.L
13.0%

Технологии

TPXG.L
10.7%
CSUK.L
0.6%

Коммуникационные услуги

TPXG.L
7.4%
CSUK.L
2.3%

Потребительский защитный сектор

TPXG.L
4.7%
CSUK.L
13.7%

Сырьевые материалы

TPXG.L
4.1%
CSUK.L
9.1%

Энергетика

TPXG.L
3.7%
CSUK.L
12.2%

Коммунальные услуги

TPXG.L
3.0%
CSUK.L
5.2%

Недвижимость

TPXG.L
1.5%
CSUK.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с TPXG.L:
TPXG.L с EWJTPXG.L с VTTPXG.L с JPNL.LTPXG.L с VXUSTPXG.L с VOOTPXG.L с SPDWTPXG.L с ^N225
Часто сравнивают с CSUK.L:
CSUK.L с CUKX.LCSUK.L с MIDD.LCSUK.L с ^GSPCCSUK.L с VUKG.LCSUK.L с EWUCSUK.L с ISF.LCSUK.L с VUAG.L

Доходность на риск

TPXG.L vs. CSUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPXG.L
Ранг доходности на риск TPXG.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPXG.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPXG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPXG.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPXG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPXG.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CSUK.L
Ранг доходности на риск CSUK.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUK.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUK.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUK.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUK.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUK.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPXG.L c CSUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) и iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (CSUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPXG.LCSUK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.14

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.95

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.75

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

9.21

+1.72

TPXG.L vs. CSUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPXG.L на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUK.L равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPXG.L и CSUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPXG.L и CSUK.L

Максимальная просадка TPXG.L за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки CSUK.L в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPXG.L и CSUK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPXG.LCSUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-34.55%

-24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-8.91%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

-12.65%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-12.65%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-34.55%

-15.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.35%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.34%

-4.55%

-12.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.67%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TPXG.L и CSUK.L

Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (CSUK.L) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что TPXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPXG.LCSUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.34%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

9.95%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

11.49%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

12.76%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

14.99%

+14.42%

Сравнение комиссий TPXG.L и CSUK.L

TPXG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CSUK.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPXG.L и CSUK.L

Ни TPXG.L, ни CSUK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TPXG.L and CSUK.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPXG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPXG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for CSUK.L.

TPXG.L is categorized as Japan Equities, while CSUK.L is Europe Equities. TPXG.L tracks TOPIX TR JPY, while CSUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for TPXG.L and 0.33% for CSUK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPXG.L и CSUK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор