PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPU.TO с XUH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPU.TO с XUH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPU.TO (TD U.S. Equity Index ETF) and XUH.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)) are both Large Cap Blend Equities funds - TPU.TO tracks the Solactive US Large Cap CAD Index while XUH.TO tracks the Morningstar US Market TR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, TPU.TO returned 16.22%/yr vs 13.19%/yr for XUH.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPU.TO charges 0.06%/yr vs 0.08%/yr for XUH.TO.

Доходность

Сравнение доходности TPU.TO и XUH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPU.TO показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у XUH.TO с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции TPU.TO превзошли акции XUH.TO по среднегодовой доходности: 16.22% против 13.19% соответственно.

TPU.TO

1 день
0.48%
1 месяц
6.94%
С начала года
13.02%
6 месяцев
10.99%
1 год
30.63%
3 года*
24.07%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.22%

XUH.TO

1 день
-0.66%
1 месяц
4.13%
С начала года
9.59%
6 месяцев
9.67%
1 год
24.90%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.17%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPU.TO и XUH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		13.02%12.69%34.82%24.24%-14.31%26.02%18.73%25.02%3.03%13.31%
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)		9.59%15.11%22.45%24.06%-20.19%26.19%15.53%28.46%-7.51%20.10%

Correlation

The correlation between TPU.TO and XUH.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.76

The correlation between TPU.TO and XUH.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPU.TO и XUH.TO

Секторы
TPU.TO
XUH.TO

Технологии

35.3%
38.5%

Коммуникационные услуги

11.5%
10.2%

Финансовые услуги

11.5%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.6%

Здравоохранение

8.8%
8.2%

Промышленность

8.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.4%

Энергетика

3.6%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Технологии

TPU.TO
35.3%
XUH.TO
38.5%

Коммуникационные услуги

TPU.TO
11.5%
XUH.TO
10.2%

Финансовые услуги

TPU.TO
11.5%
XUH.TO
11.0%

Потребительский циклический сектор

TPU.TO
10.0%
XUH.TO
9.6%

Здравоохранение

TPU.TO
8.8%
XUH.TO
8.2%

Промышленность

TPU.TO
8.6%
XUH.TO
8.3%

Потребительский защитный сектор

TPU.TO
4.8%
XUH.TO
4.4%

Энергетика

TPU.TO
3.6%
XUH.TO
3.3%

Коммунальные услуги

TPU.TO
2.3%
XUH.TO
2.5%

Сырьевые материалы

TPU.TO
1.8%
XUH.TO
1.8%

Недвижимость

TPU.TO
1.8%
XUH.TO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD U.S. Equity Index ETF

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с TPU.TO:
TPU.TO с VFV.TOTPU.TO с TTP.TOTPU.TO с ZSP.TOTPU.TO с VOOTPU.TO с VUN.TOTPU.TO с XUU.TOTPU.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с XUH.TO:
XUH.TO с XUU.TOXUH.TO с XUU-U.TOXUH.TO с VFV.TOXUH.TO с XSU.TOXUH.TO с VSP.TOXUH.TO с IUSGXUH.TO с VYM

Доходность на риск

TPU.TO vs. XUH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPU.TO
Ранг доходности на риск TPU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPU.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPU.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPU.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPU.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPU.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XUH.TO
Ранг доходности на риск XUH.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUH.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUH.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUH.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUH.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUH.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPU.TO c XUH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPU.TOXUH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.02

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.82

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.66

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

12.06

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPU.TO vs. XUH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPU.TO на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUH.TO равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPU.TO и XUH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPU.TOXUH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.02

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.66

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.71

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.64

+0.34

Просадки

Сравнение просадок TPU.TO и XUH.TO

Максимальная просадка TPU.TO за все время составила -27.96%, что меньше максимальной просадки XUH.TO в -38.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPU.TO и XUH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPU.TOXUH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.96%

-38.37%

+10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-9.41%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-19.32%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-26.11%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.96%

-38.37%

+10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-4.96%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.07%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TPU.TO и XUH.TO

TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) имеют волатильность 3.19% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPU.TOXUH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.21%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

9.36%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

12.41%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

17.08%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

18.70%

-2.10%

Сравнение комиссий TPU.TO и XUH.TO

TPU.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XUH.TO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPU.TO и XUH.TO

Дивидендная доходность TPU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности XUH.TO в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		0.84%0.96%0.90%1.22%1.34%0.99%1.23%1.23%1.57%1.59%1.33%0.00%
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)		0.82%0.91%1.10%1.15%1.40%0.98%1.25%1.67%1.81%1.25%1.63%1.62%

Часто задаваемые вопросы

TPU.TO and XUH.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPU.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPU.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for XUH.TO.

TPU.TO tracks Solactive US Large Cap CAD Index, while XUH.TO tracks Morningstar US Market TR CAD. They also come from different issuers: TD and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TPU.TO and 0.08% for XUH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPU.TO и XUH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор