PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPU.TO с XTOT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPU.TO с XTOT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPU.TO (TD U.S. Equity Index ETF) and XTOT.TO (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TPU.TO tracks the Solactive US Large Cap CAD Index while XTOT.TO tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, TPU.TO returned 30.63% vs 31.34% for XTOT.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TPU.TO charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for XTOT.TO.

Доходность

Сравнение доходности TPU.TO и XTOT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPU.TO показывает доходность 13.02%, а XTOT.TO немного выше – 13.09%.

TPU.TO

1 день
0.48%
1 месяц
6.94%
С начала года
13.02%
6 месяцев
10.99%
1 год
30.63%
3 года*
24.07%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.22%

XTOT.TO

1 день
0.40%
1 месяц
6.78%
С начала года
13.09%
6 месяцев
10.97%
1 год
31.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPU.TO и XTOT.TO

2026 (YTD)2025
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		13.02%16.03%
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		13.09%15.99%

Correlation

The correlation between TPU.TO and XTOT.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.87

The correlation between TPU.TO and XTOT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD U.S. Equity Index ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF

Часто сравнивают с TPU.TO:
TPU.TO с VFV.TOTPU.TO с TTP.TOTPU.TO с ZSP.TOTPU.TO с VOOTPU.TO с VUN.TOTPU.TO с XUU.TOTPU.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с XTOT.TO:
XTOT.TO с ITOTXTOT.TO с XUU.TOXTOT.TO с VFV.TOXTOT.TO с VUN.TOXTOT.TO с XIC.TOXTOT.TO с XUS.TOXTOT.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

TPU.TO vs. XTOT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPU.TO
Ранг доходности на риск TPU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPU.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPU.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPU.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPU.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPU.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XTOT.TO
Ранг доходности на риск XTOT.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTOT.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTOT.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTOT.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTOT.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTOT.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPU.TO c XTOT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPU.TOXTOT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.39

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.26

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.27

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

11.17

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPU.TO vs. XTOT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPU.TO на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTOT.TO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPU.TO и XTOT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPU.TOXTOT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.39

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

2.34

-1.36

Просадки

Сравнение просадок TPU.TO и XTOT.TO

Максимальная просадка TPU.TO за все время составила -27.96%, что больше максимальной просадки XTOT.TO в -9.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPU.TO и XTOT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPU.TOXTOT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.96%

-9.64%

-18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-9.64%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-1.82%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.81%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TPU.TO и XTOT.TO

Текущая волатильность для TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) составляет 3.19%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что TPU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTOT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPU.TOXTOT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.37%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

9.77%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

13.20%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

13.12%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

13.12%

+3.48%

Сравнение комиссий TPU.TO и XTOT.TO

TPU.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XTOT.TO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPU.TO и XTOT.TO

Дивидендная доходность TPU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности XTOT.TO в 0.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		0.84%0.96%0.90%1.22%1.34%0.99%1.23%1.23%1.57%1.59%1.33%
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		0.61%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPU.TO and XTOT.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPU.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPU.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for XTOT.TO.

TPU.TO tracks Solactive US Large Cap CAD Index, while XTOT.TO tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: TD and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TPU.TO and 0.07% for XTOT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPU.TO и XTOT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор